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人民币挂钩欧元美元每日观察离散式乒乓期权

上海子午线大约 3 分钟

人民币挂钩欧元美元每日观察离散式乒乓期权

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一、交易要素

甲方XXXXX
乙方XXXXX（“XXXX”）
计算金额人民币【】元整
交易日【XXXX】年【XX】月【XX】日
起息日【XXXX】年【XX】月【XX】日
观察日参见下述日期表，且每个观察日均是一个BFIX定价日
到期日【XXXX】年【XX】月【XX】日，可根据“下一”营业日准则进行调整
营业日准则“下一”
适用于付款的营业日北京，纽约
适用法律中华人民共和国法律
管辖文件《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）》
前期费用【】
前期费用支付方甲方
前期费用支付日【XXXX】年【XX】月【XX】日
前期费用年利率【】%， 即人民币【】 元整
浮动金额【】
浮动利率支付方甲方
浮动利率支付方支付日到期日
浮动利率如果任一观察日欧元兑美元确定价格等于或高于上界限汇率, 并且在另任一观察日欧元兑美元确定价格等于或低于下界限汇率，
-年利率 6.50%.
否则，
- 年利率 1.50%.
上界限汇率交易日欧元美元确定价格 + X.XXXX, X.XXXX
下界限汇率交易日欧元美元确定价格 –X.XXXX, X.XXXX
适用于欧元美元确定价格的营业日东京
欧元兑美元确定价格彭博页面“BFIX”在东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即期汇率（以每1欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后4位。
若彭博页面“BFIX”未显示欧元兑美元的即期汇率，则银行（或其关联方）将以商业上合理的方式依诚信原则确定适用的汇率。
计息方式单利
浮动利率及计息基准实际天数/365, 不调整
固定金额【】
固定利率支付方乙方
固定利率支付方支付日到期日
固定利率年利率【】%
固定利率及计息基准实际天数/365, 不调整

二、日期表

FixingObservation Date
111-Sep-18
212-Sep-18
313-Sep-18
414-Sep-18
517-Sep-18
618-Sep-18
719-Sep-18
820-Sep-18
921-Sep-18
1024-Sep-18
1125-Sep-18
1226-Sep-18
1327-Sep-18
1428-Sep-18
1501-Oct-18
1602-Oct-18
1703-Oct-18
1804-Oct-18
1905-Oct-18
2008-Oct-18
2109-Oct-18
2210-Oct-18
2311-Oct-18
2412-Oct-18
2515-Oct-18
2616-Oct-18
2717-Oct-18
2818-Oct-18
2919-Oct-18
3022-Oct-18
3123-Oct-18
3224-Oct-18
3325-Oct-18
3426-Oct-18
3529-Oct-18
3630-Oct-18
3731-Oct-18
3801-Nov-18
3902-Nov-18
4005-Nov-18
4106-Nov-18
4207-Nov-18
4308-Nov-18
4409-Nov-18
4512-Nov-18
4613-Nov-18
4714-Nov-18
4815-Nov-18
4916-Nov-18
5019-Nov-18
5120-Nov-18
5221-Nov-18
5322-Nov-18
5423-Nov-18
5526-Nov-18
5627-Nov-18
5728-Nov-18
5829-Nov-18
5930-Nov-18
6003-Dec-18
6104-Dec-18
6205-Dec-18
6306-Dec-18
6407-Dec-18
6510-Dec-18
6611-Dec-18
6712-Dec-18
定价、估值与风险管理
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