介绍

这是一个档案主页的案例。

要使用此布局，你应该在页面 Frontmatter 中设置 home: true 和 portfolio: true。

相关配置文档请见 档案主页。

1. 目标函数：
   • 最小化市场隐含波动率 $\sigma_{\text{market}}$ 和 SVI 模型计算的隐含波动率 $\sigma_{\text{SVI}}$ 之间的误差：

     $$\min \sum_{i=1}^N \left( \sigma_{\text{SVI}}(k_i) - \sigma_{\text{market}}(k_i) \right)^2$$

执行价 ($K$)	隐含波动率 ($\sigma_{\text{market}}$)
90	12%
95	11%
100	10%
105	11.5%
110	13%

通过 SVI 模型拟合后，得到参数：

• $a = 0.01$
• $b = 0.05$
• $\rho = -0.3$
• $m = 0.0$
• $\sigma = 0.2$