数字期权相关函数

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构建函数

Excel: =McpEuropeanDigital(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

Python: McpEuropeanDigital(*args)

• 功能：构造数字期权对象。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组：
    • ReferenceDate：交易日或估值日。
    • DigitalType：数字类型（枚举值，如 CashOrNothing 或 AssetOrNothing）。
    • BuySell：买卖方向（枚举值，如 Buy 或 Sell）。
    • SpotPx：即期价格。
    • StrikePx：行权价。
    • Volatility：波动率。
    • ExpiryDate：到期日。
    • DeliveryDate：交割日。
    • DomesticRate：货币2的利率。
    • ForeignRate：货币1的利率。
    • PremiumDate：期权费支付日期。
    • FaceValue：本金，默认值 1。
    • Payoff：盈亏。
    • Calendar：节假日对象。
    • DayCounter：计息规则，默认值 Act365Fixed。
    • PricingMethod：定价方法，默认值 BLACKSCHOLES。
    • ReplicateDelta：通过复制法对数字期权定价时，所构建的两个欧式期权的行权价的插值。
    • RR25：25RR市场数据。
    • BF25：25BF市场数据。
  • fmt：参数格式，默认值 'VP'，Excel专用参数。
• 返回：数字期权对象。

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使用函数

Excel: =McpPrice(Obj, isAmount)

Python: Price(*args)

• 功能：计算期权费。
• 参数：
  • Obj：数字期权对象。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True，返回货币二期权费；False 返回货币一期权费）。
  • *args：是一个字典，不需要Obj参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：期权费。

Excel: =McpDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Delta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Delta值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Delta。

Excel: =McpForwardDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: ForwardDelta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的ForwardDelta值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：ForwardDelta。

Excel: =McpVega(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Vega(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Vega值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Vega。

Excel: =McpGamma(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Gamma(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Gamma值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Gamma。

Excel: =McpTheta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Theta(self, isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Theta值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Theta。

Excel: =McpVanna(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Vanna(self, isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Vanna值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Vanna。

Excel: =McpVolga(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Volga(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Volga值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Volga。

Excel: =McpRho(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: Rho(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Rho值。
• 参数：
  • obj：数字期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Rho。