外汇期权Delta等敏感性敞口监控监管报表案例

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外汇期权Delta等敏感性敞口监控监管报表模板使用函数说明提供了从节假日管理、收益率曲线构建、远期曲线构建、外汇波动率曲面对象构建及Greek值计算、生成监管报表等。
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外汇期权Delta等敏感性敞口监控监管报表模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalendar：构造一个或多个货币对的节假日对象。
• McpNCalendar：构造多个货币的节假日对象。

2. 收益率曲线构造函数

• McpYieldCurve2：构造收益率曲线对象。

3. 远期曲线构造函数

• McpFXForwardPointsCurve2：构造远期点曲线对象。

4. 波动率曲面构造函数

• McpFXVolSurface2：构造外汇波动率曲面对象。

5. Greek指标计算函数

• McpVoGreeks：计算Greek指标。

6. 监管报表生成函数

• McpVoReport4：生成监管报表。