MCP Python 快速上手指南

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MCP Python 快速上手指南

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1. MCP Excel/Python 结构概览

MCP Excel/Python，其核心模块包括核心构造函数（mcp.tool.tools_main）、参数定义（mcp.tool.args_def）以及服务器版本管理（mcp.server_version）等。
该框架支持多种金融工具的建模与分析，涵盖远期曲线、收益率曲线、债券曲线等曲线建模工具，以及外汇波动率、利率波动率等波动率曲面工具，同时提供债券和利率互换等金融产品对象的支持。
在数据访问方面，MCP既支持本地数据构造，也提供远程市场数据服务。
其显著特点包括灵活的多态参数输入、通过C++编译的高性能计算核心（mcp.pyd）以及标准化的金融枚举类型管理。开发者可以通过简洁的API快速构建金融模型，如本地创建收益率曲线或远程获取波动率曲面数据，适用于各类金融量化分析和衍生品定价场景。

2. 下载并安装 MCP Excel/Python

步骤：

安装 Python 环境（推荐 Python 3.9.12/3.9.13）：
- 通过 Anaconda 或便携版 Python 安装（参考安装指南）。
下载 mcp_excel：
- 解压 mcp_excel_xxx.zip 到本地目录（如 C:\mcp_excel）。
配置开发环境：
- VSCode：确保 PYTHONPATH 包含 lib/X64（64位系统）或 lib/win32（32位系统）。
- PyCharm：在项目设置中添加 lib/X64 和项目根目录到解释器路径。

3. MCP Excel/Python 目录结构

mcp_excel/
├── lib/                  # 核心库文件
│   ├── X64/              # 64位系统依赖（DLL等）
│   └── win32/            # 32位系统依赖
├── example/              # 示例代码
│   ├── calendar/         # 日历模块示例
│   ├── curve/            # 收益率曲线示例
│   └── ...               # 其他示例
├── mcp/                  # Python 核心模块
│   ├── tool/             # 工具类
│   │   ├── tools_main.py # 主要构造函数（YieldCurve, FXForwardPointsCurve等）
│   │   └── args_def.py   # 参数定义（支持多态）
│   ├── mcp.py            # 对象函数实现
│   └── utils/
│       └── enums.py      # 枚举类型（DayCounter, Frequency等）
└── .vscode/              # VSCode 配置（含 PYTHONPATH 预设）

4. Python 核心模块说明

4.1 构造函数与参数

模块路径：mcp.tool.tools_main 和 mcp.tool.args_def.py
特点：支持多态参数输入（如字典或关键字参数）。

示例：

from mcp.tool.tools_main import McpYieldCurve

# 通过字典构造
args = {
    "ReferenceDate": "2024-08-20",
    "Tenors": ["1M", "3M", "6M"],
    "Rates": [0.05, 0.055, 0.06],
    "DayCount": "Act365Fixed",
    ... ...
}
curve = McpYieldCurve(args)

# 通过关键字参数构造
curve = McpYieldCurve(
    ReferenceDate="2024-08-20",
    Tenors=["1M", "3M", "6M"],
    Rates=[0.05, 0.055, 0.06],
    ... ...
)

4.2 对象函数

模块路径：mcp.mcp.py
功能：提供对象方法（如利率计算、日期调整等）。

示例：

from mcp.mcp import McpFXVolSurface

fxVol = McpFXVolSurface(
  ... ...
)
# 获取波动率
vol = fxVol.GetVolatility(7.0, "2024-12-31")

4.3 枚举类型

模块路径：mcp.utils.enums

常用枚举：

from mcp.utils.enums import DayCounter, Frequency

print(DayCounter.Act365Fixed)  # 日算规则
print(Frequency.Annual)        # 付息频率

5. 对象构造方式

5.1 本地构造

适用场景：需自行提供市场数据和参数。
步骤：
1. 准备参数（参考 args_def.py 中的定义）。
2. 调用构造函数（如 McpYieldCurve）。

示例：

from mcp.tool.tools_main import McpFXForwardPointsCurve

args = {
    "ReferenceDate": "2024-08-20",
    "FXSpotRate": 7.2,
    "ForwardPoints": [-50, -100, -150],
    "Tenors": ["1M", "2M", "3M"]
}
fwd_curve = McpFXForwardPointsCurve(args)

5.2 服务器端构造

适用场景：快速获取预置数据（需联网）。
特点：通过短名称（ShortName）直接构建，无需输入完整参数。
服务器端函数构造，支持：
- 收益率曲线，如：
  - CNYFR007SnapSwapCurve, 人民币FR007实时互换曲线
- 外汇远期曲线，如：
  - USDCNYFwdRevCurve: 美元对在岸人民币远期曲线（日终数据）。
  - USDCNYFwdSnapCurve: 美元对在岸人民币远期曲线（实时数据）。
- 外汇波动率曲面，如：
  - USDCNYRSnapVolSurface: 美元对在岸人民币（实时波动率曲面）。
- 利率互换对象，如：
  - FR007-1M、FR007-3M、SHIBOR3M_1Y等
- 债券对象，如：
  - 200215.IB, 220023.IB等
- 利率上下限曲面
- 利率波动率立方体
- 本地波动率（LocalVol/Dupire/Heston，多个资产，包括：利率、汇率和商品）

这样做的好处在于避免复杂的构造程序，确保构造的一致性、并可以辅助对生产环境的验证和测试。

示例：

from mcp.tool.tools_main import McpYieldCurve

# 从服务器加载预定义的收益率曲线
curve = McpYieldCurves("CNY_IRS_CURVE")

注意：通常服务器端构造函数，在函数尾部有“s”

6. 快速验证

# 测试导入模块
from mcp.tool.tools_main import McpYieldCurve
from mcp.utils.enums import DayCounter

# 打印枚举值
print("日算规则:", DayCounter.Act365Fixed)

# 简单构造测试
test_curve = McpYieldCurve(
    ReferenceDate="2024-08-20",
    Tenors=["1M"],
    Rates=[0.05]
)
print("测试曲线构建成功！")

7. 运行附带的测试例子

在下面目录下找到附带的测试例子，在vscode中执行。

注：带有xxxx_server.py的测试程序，是需要在互联网环境下可以运行，并可以访问到https://fxo.mathema.com.cn

mcp_excel/
├── example/              # 示例代码
│   ├── calendar/         # 日历模块示例
│   ├── curve/            # 收益率曲线示例
│   └── ...               # 其他示例
└── .vscode/              # VSCode 配置（含 PYTHONPATH 预设）

8. 注意事项

网络依赖：如果需要服务器端构造对象支持，则需保证网络通畅（可访问MCP服务器https://fxo.mathema.com.cn）。
路径问题：确保 PYTHONPATH 包含 lib/X64 或 lib/win32。
版本兼容：Python 3.9.x 推荐，其他版本可能需调整。

通过本指南，您可快速完成环境搭建并开始使用MCP Python进行金融计算！