权益类/商品类波动率曲面相关函数

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构建函数

Excel: =McpVolSurface2(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

Python: McpVolSurface2(*args)

• 功能：构造商品波动率曲面。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组，支持以下传参方式：
    • 权益类产品参数：
      • ReferenceDate：交易日或估值日。
      • BidSpot：Bid 方向的即期价格。
      • AskSpot：Ask 方向的即期价格。
      • ExpiryDates：到期日数组。
      • BidStrikes：Bid 方向的行权价数组。
      • BidOptionTypes：Bid 方向的期权类型数组。
      • BidPremiums：Bid 方向的期权费数组。
      • AskStrikes：Ask 方向的行权价数组。
      • AskOptionTypes：Ask 方向的期权类型数组。
      • AskPremiums：Ask 方向的期权费数组。
      • RiskFreeRateCurve2：无风险利率曲线对象。
      • Dividend：股息。
      • SmileInterp：插值方式（枚举值）。
      • Calendar：节假日对象。
      • DateAdjusterRule：调整规则（默认 ModifiedFollowing）。
      • BidImpVols：Bid 方向的隐含波动率数组。
      • AskImpVols：Ask 方向的隐含波动率数组。
      • SpotDate：起息日。
      • MiniStrikeSize：最小行权价数量（默认不计算小于此值的行权价）。
    • 期货类产品参数：
      • 类似权益类，但增加 ForwardCurve2 对象。
  • fmt：参数格式（默认 VP），EXcel专用参数。
• 返回：商品波动率曲面对象。

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权益类/商品类使用函数

Excel: =VolSurface2GetSpot(Vs, BidMidAsk)

Python: GetSpot(bidMidAsk)

• 功能：从双边商品波动率曲面获取指定方向的即期价格。
• 参数：
  • Vs：双边商品波动率曲面对象，Python Api不需要这个参数。
  • BidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
• 返回：指定方向的即期价格。

Excel: =VolSurfaceGetSpot(Vs)

• 功能：从单边商品波动率曲面获取即期价格。
• 参数：
  • Vs：单边商品波动率曲面对象，Python Api不需要这个参数。
• 返回：即期价格。

Excel: =VolSurface2GetATMVol(vs, expiryDate, bidMidAsk)

• 功能：从双边商品波动率曲面获取指定到期日的 ATM 波动率。
• 参数：
  • vs：双边商品波动率曲面对象。
  • expiryDate：到期日。
  • bidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
• 返回：指定方向的 ATM 波动率。

Excel: =VolSurfaceGetATMVol(vs, expiryDate)

• 功能：从单边商品波动率曲面获取指定到期日的 ATM 波动率。
• 参数：
  • vs：单边商品波动率曲面对象。
  • expiryDate：到期日。
• 返回：ATM 波动率。

Excel: =VolSurface2GetVolatility(vs, strike, maturityDate, bidMidAsk, midForward)

• 功能：从双边商品波动率曲面获取指定到期日和方向的波动率。
• 参数：
  • vs：双边商品波动率曲面对象。
  • strike：执行价。
  • maturityDate：到期日。
  • bidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
  • midForward：远期价格的中间价。
• 返回：指定方向的波动率。

Excel: =VolSurfaceGetVolatility(vs, strike, expiryDate, forward)

• 功能：从单边商品波动率曲面获取指定到期日的波动率。
• 参数：
  • vs：单边商品波动率曲面对象。
  • strike：执行价。
  • expiryDate：到期日。
  • forward：远期价格。
• 返回：波动率。

Excel: =VolSurface2ExpiryDates(vs, bidMidAsk, fmt='V')

• 功能：通过波动率曲面获取指定方向的到期日期。
• 参数：
  • vs：波动率曲面。
  • bidMidAsk：指定方向，值可以为 bid、mid、ask。
  • fmt：参数格式（默认 V）。
• 返回：一个数据组。

Excel: =VolSurface2GetReferenceDate(vs)

• 功能：通过波动率曲面获取参考日期。
• 参数：
  • vs：波动率曲面。
• 返回：参考日期。

Excel: =VolSurface2GetSpotDate(vs)

• 功能：通过波动率曲面获取现货日期。
• 参数：
  • vs：波动率曲面。
• 返回：现货日期。

Excel: =VolSurface2GetForward(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate, bidMidAsk)

• 功能：通过波动率曲面获取指定到期日或交割日的远期价格。
• 参数：
  • vs：波动率曲面。
  • expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
  • isDeliveryDate：布尔值，指示 expiryOrDeliveryDate 是否为交割日（true）或到期日（false）。
  • bidMidAsk：指定方向，值可以为 bid、mid、ask。
• 返回：远期价格。

Excel: =VolSurface2Strikes(vs, bidMidAsk, fmt='V')

• 功能：通过波动率曲面获取指定方向的执行价格。
• 参数：
  • vs：波动率曲面。
  • bidMidAsk：指定方向，值可以为 bid、mid、ask。
  • fmt：参数格式（默认 V）。
• 返回：执行价格。

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注意事项

1. 参数格式：fmt 参数用于指定参数格式，默认值为 VP 或 DT|VP|HD。
2. 枚举值：部分参数（如 SmileInterpMethod、DeltaType）为枚举值，需参考具体定义。
3. 默认值：未明确说明的参数通常有默认值，可根据需求调整。