结构化存款商品类案例

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结构化存款商品类案例模板使用函数说明提供了从节假日管理、无风险利率曲线构建、远期曲线构建、波动率曲面构建、结构化产品结构定义、XScrip对象构造、结构化产品定价到Greek值计算等全流程功能，用于实现结构化存款商品类的精确建模、定价和风险分析。
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结构化存款商品类案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalendar：构造一个或多个货币对的节假日对象。
• McpNCalendar：构造多个货币的节假日对象。

2. 无风险利率曲线构造函数

• McpYieldCurve：构造无风险利率曲线对象。

3. 远期曲线构造函数

• McpForwardCurve：构造远期曲线对象。

4. 波动率曲面构造函数

• McpLocalVol：构造Local波动率曲面对象。

5. 报告生成函数

• HmReport：生成Local报告。

6. 产品结构定义函数

• McpStructureDef：定义产品结构。

7. XScrip对象构造函数

• McpXScriptStructure：构造XScrip对象。

8. 期权费计算函数

• XssPrice：计算期权费。

9. Greek值计算函数

• XssDelta：计算Delta值。
• XssVega：计算Vega值。
• XssGamma：计算Gamma值。
• XssTheta：计算Theta值。
• XssVanna：计算Vanna值。
• XssVolga：计算Volga值。
• XssForwardDelta：计算Forward Delta值。
• XssRho：计算Rho值。

10. 市场价值与现值计算函数

• XssMarketValue：计算MarketValue。
• XssPV：计算PV。

11. 收益率计算函数

• XssAnnualizedPrice：计算Return%。

12. Payoff事件输出函数

• McpProductEvents：输出Payoff事件。

13. 期权费反算函数

• SolverFromPremium：根据期权费反算。