利率期权计算器相关函数

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构建函数

Excel: =McpCapVolStripping(MarketQuotes, args)

• 功能：构造CapVol波动率。
• 参数：
  • MarketQuotes：波动率市场数据。
  • args：参数。
• 返回：构造完成的CapVol波动率对象。

Excel: =McpCapFloor(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

• 功能：构造CapFloor对象。
• 参数：
  • args1~args5：构造所需参数。
  • fmt：参数格式，默认值为 'VP'。
• 返回：一个CapFloor对象，用于后续计算。

Excel: =McpSwaptionCube1(StrikeOrSpreads, AtmVols, args)

• 功能：构造一个 SwaptionCube1 对象。
• 参数：
  • StrikeOrSpreads：波动率。
  • AtmVols：Atm 波动率。
  • args：其他参数。
• 返回：SwaptionCube1 对象。

Excel: =McpSwaption(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

• 功能：构造一个 Swaption 对象。
• 参数：
  • args1~args5：构造参数。
  • fmt：格式，默认值为 'VP'。
• 返回：Swaption 对象。

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使用函数

Excel: =CapFloorPrice(obj)

• 功能：计算Price。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：Price的计算结果。

Excel: =CapFloorSpotDelta(obj)

• 功能：计算SpotDelta。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：SpotDelta的计算结果。

Excel: =CapFloorFwdDelta(obj)

• 功能：计算FwdDelta。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：FwdDelta的计算结果。

Excel: =CapFloorSpotGamma(obj)

• 功能：计算SpotGamma。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：SpotGamma的计算结果。

Excel: =CapFloorFwdGamma(obj)

• 功能：计算FwdGamma。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：FwdGamma的计算结果。

Excel: =CapFloorSpotVega(obj)

• 功能：计算SpotVega。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：SpotVega的计算结果。

Excel: =CapFloorFwdVega(obj)

• 功能：计算FwdVega。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：FwdVega的计算结果。

Excel: =CapFloorGetCaplet(obj, idx)

• 功能：计算某一个特定的Caplet（或Floorlet）的定价信息。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
  • idx：索引值。
• 返回：指定Caplet/Floorlet的定价信息。

Excel: =CapfloorletFixingDate(obj)

• 功能：计算定息日。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：定息日的计算结果。

Excel: =CapfloorletCalcStartDate(obj)

• 功能：计算开始日期。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：开始日期的计算结果。

Excel: =CapfloorletCalcEndDate(obj)

• 功能：计算结束日期。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：结束日期的计算结果。

Excel: =CvsATMRate(cvs, expiryDate)

• 功能：计算ATMRate。
• 参数：
  • cvs：CapVol波动率对象。
  • expiryDate：到期日期。
• 返回：ATMRate的计算结果。

Excel: =CvsYieldVolAtTandK(cvs, capletExpiry, strike)

• 功能：计算Vol。
• 参数：
  • cvs：CapVol波动率对象。
  • expiryDate：到期日期。
  • strike：行权价。
• 返回：波动率的计算结果。

Excel: =CapfloorletPrice(obj)

• 功能：计算Caplet/Floorlet的Price。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：Price的计算结果。

Excel: =CapFloorletSpotDelta(obj)

• 功能：计算SpotDelta。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：SpotDelta的计算结果。

Excel: =CapFloorletFwdDelta(obj)

• 功能：计算FwdDelta。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：FwdDelta的计算结果。

Excel: =CapFloorletSpotGamma(obj)

• 功能：计算SpotGamma。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：SpotGamma的计算结果。

Excel: =CapFloorletFwdGamma(obj)

• 功能：计算FwdGamma。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：FwdGamma的计算结果。

Excel: =CapFloorletSpotVega(obj)

• 功能：计算SpotVega。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：SpotVega的计算结果。

Excel: =CapFloorletFwdVega(obj)

• 功能：计算FwdVega。
• 参数：
  • obj：CapFloor对象。
• 返回：FwdVega的计算结果。

Excel: =ScAtmStrike(sc, expiryDate, maturity)

• 功能：计算指定期限的 Atm Strike。
• 参数：
  • sc：SwaptionCube 对象。
  • expiryDate：标的的到期日。
  • maturity：利率互换的结束日期。
• 返回：Atm Strike 值。

Excel: =ScAtmVol(sc, expiryDate, maturity)

• 功能：计算指定期限的 Atm 波动率。
• 参数：
  • sc：SwaptionCube 对象。
  • expiryDate：标的的到期日。
  • maturity：利率互换的结束日期。
• 返回：Atm 波动率值。

Excel: =SwaptionPrice1(obj)

• 功能：计算 Swaption 的价格。
• 参数：
  • obj：Swaption 对象。
• 返回：价格。

Excel: =SwaptionNPV(obj)

• 功能：计算利率互换（VanillaSwap）的净现值（NPV）。
• 参数：
  • obj：VanillaSwap 对象。
• 返回：NPV 值。

Excel: =SwaptionDV01(obj)

• 功能：计算利率互换（VanillaSwap）的 DV01。
• 参数：
  • obj：VanillaSwap 对象。
• 返回：DV01 值。

Excel: =SwaptionDelta(obj)

• 功能：计算利率互换（VanillaSwap）的 Delta。
• 参数：
  • obj：VanillaSwap 对象。
• 返回：Delta 值。

Excel: =SwaptionGamma(obj)

• 功能：计算利率互换（VanillaSwap）的 Gamma。
• 参数：
  • obj：VanillaSwap 对象。
• 返回：Gamma 值。

Excel: =SwaptionVega(obj)

• 功能：计算利率互换（VanillaSwap）的 Vega。
• 参数：
  • obj：VanillaSwap 对象。
• 返回：Vega 值。

Excel: =SwaptionTheta(obj)

• 功能：计算利率互换（VanillaSwap）的 Theta。
• 参数：
  • obj：VanillaSwap 对象。
• 返回：Theta 值。