Cross FXFP2 RawMD vs Direct 案例

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同一 pillar：JSON 路径（RawMD / C++ Manager）vs Excel VP（Direct Leg Cross）；并对比 Fxfpc2GetCurve 与 rawmd 单边 MidFrom2。

功能描述

同一估值日对比交叉外汇远期点曲线 CNHTHB_FXFP_CROSS_2 的两条路径：JSON RawMD（C++ rawmdGetFXForwardPointsCurve2）与 Excel Direct VP（McpFXForwardPointsCurve2，双腿 USDTHB_FXFP_BGN_2 / USDCNH_FXFP_BGN_2）。再用 Fxfpc2GetCurve 抽出单边 Mid，对照 rawmdGetFXForwardPointsCurve 的 MidFrom2。

数据：data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260626.json。主要 Sheet：Config（路径 / 估值日 / Manager）、PillarData（Direct 引用的 pillar）、Compare_YC2 / Compare_FXFP2 / Compare_Cross2（RawMD vs Direct）、Curve_From2（GetCurve vs MidFrom2）。F9 后同 tenor 的 Diff 应接近 0。

下载 MCP-TC35-CrossFXFP2RawMDvsDirect.xlsx

对象链

=McpRawMarketManager("data/market_data")
=rawmdGetFXForwardPointsCurve2(mgr,"CNHTHB_FXFP_CROSS_2",估值日) → McpFXForwardPointsCurve2@n
=Fxfpc2FXForwardOutright(曲线, 日期, "MID")
=Fxfpc2GetCurve(curve2,"MID") vs =rawmdGetFXForwardPointsCurve(mgr,"CNHTHB_FXFP_CROSS",估值日)

JSON：data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260626.json（相对工作簿）

curve_id：CNHTHB_FXFP_CROSS_2、USDTHB_FXFP_BGN_2、USDCNH_FXFP_BGN_2、CNHDEPO_2

主要函数

函数	说明
rawmdGetFXForwardPointsCurve2	取 Cross2 / 双边 FXFP2
McpFXForwardPointsCurve2	Direct VP（Leg1/Leg2）
Fxfpc2FXSpotRate	Spot MID/BID/ASK
Fxfpc2GetCurve	Curve2 → 单边 Mid

Python 示例

import mcp.mcp as mcp
store = mcp.MLiveMarketDataStore()
store.loadSnapshot("excel/data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260626.json")
fx = store.getFXForwardPointsCurve2("CNHTHB_FXFP_CROSS_2")
print(fx.FXSpotRate("MID"))

完整示例：example/market_data/cross_fxfp2_demo.py（须 LiveStore；Python RawMD 无法构建无 Tenors 的 Cross2）

排错

MarketDataRoot 设为 data/market_data（相对工作簿）
Cross2 JSON 无 Tenors；Excel rawmdGet* 走 C++ Manager
#NAME?：注册 mcp_raw_market_data 并 Reload PyXLL