TRC LocalVol 案例（TrippleRangesCall）

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TRC 即 TrippleRangesCall（三重区间看涨）。从裁剪快照用 mdlsGetLocalVol 取 EURUSD_LOCALVOL，再交给已有 McpStructuredDerivativeProduct 做 Dupire 定价。

功能描述： LiveStore 表取 LocalVol / 贴现曲线；TRC定价表填 SDP 要素（YAML 相对路径）并输出 XssPrice / XssPV。MC 默认 2000 路径，F9 后约数十秒。

下载 MCP-TC41-TRCLocalVol.xlsx

对象链

1. =McpLiveMarketDataStore("data/market_data/MCP_MARKET_DATA_P2_LOCALVOL_20260810.json")
2. =mdlsGetLocalVol(Store,"EURUSD_LOCALVOL") → McpLocalVol@n
3. =mdlsGetYieldCurve(Store,"CNYDEPO")
4. =McpStructuredDerivativeProduct(..., LocalVol=对象, ConfigPath=YAML)
5. =XssPrice / XssPV

YAML：data/structured_products/tripplerangescall.yaml（相对工作簿）

备选：mdlsGetCurveBySection(Store,"FXVolSurface","USDCNY_RVOL_BGN") → McpLocalVol 短构造（v1 曲面，不要用 FXVolSurface2）。

主要函数

函数	说明
mdlsGetLocalVol	取 LocalVol 对象
LocalVolGetVolatility	读局部波动率
McpStructuredDerivativeProduct	SDP（LocalVol）
XssPrice	价格

Python 示例

完整示例：example/market_data/localvol_demo.py（读 LocalVol；SDP 定价以本 Excel 为准）

排错

• #NAME?：注册 mcp_market_data_live、xscript 并 Reload PyXLL
• LocalVol 需要 FXVolSurface v1 或 JSON LocalVol 节
• ConfigPath 须相对工作簿，且 PackageName=TrippleRangesCall