VolSurface（非 FX）案例

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从裁剪后的非 FX 波动率曲面取对象，再用已有 VolSurfaceGetVolatility 读数。

功能描述： EQ_VOL_SAMPLE 为 2 个到期 × 5 个行权价的小网格（UsingImpVols，依赖 CNYDEPO）。ExpiryDates 须与 Strikes 等长（逐点展开）。不是 FXVolSurface2（P0/TC40）。

下载 MCP-TC46-VolSurface.xlsx

对象链

1. =McpLiveMarketDataStore("data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260827.json")
2. =mdlsGetVolSurface(Store,"EQ_VOL_SAMPLE") → McpVolSurface@n
3. =VolSurfaceGetVolatility(曲面, 100, 到期日, 0)

RawMD：=rawmdGetVolSurface(mgr,"EQ_VOL_SAMPLE",估值日)

ATM（100, 2026-09-28）隐含波动率约为 0.20。

主要函数

函数	说明
mdlsGetVolSurface	LiveStore 取 VolSurface
rawmdGetVolSurface	RawMD 取对象
VolSurfaceGetVolatility	读波动率

Python 示例

完整示例：example/market_data/volsurface_demo.py

排错

• #NAME?：注册模块并 Reload PyXLL
• 曲面构建失败：检查 ExpiryDates/Strikes/Premiums/ImpVols 长度一致，且含 risk_free_rate_curve