亚式期权相关函数

访问猛犸期权定价系统，支持外汇期权和结构化产品定价估值！

构建函数

Excel: =McpAsianOption(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

Python: =McpAsianOption(*args)

• 功能：构造亚式期权对象。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组，支持以下两种传参方式：
    1. 第一种参数传递方式：
       • CallPut：期权类型（枚举值，如 Call 或 Put）。
       • ReferenceDate：交易日或估值日。
       • SpotPx：即期价格。
       • AveRate：初始平均价。
       • FirstAverageDate：平均价-开始日。
       • ExpiryDate：到期日。
       • SettlementDate：交割日。
       • StrikePx：行权价。
       • ForwardPx：远期价格。
       • DomesticRate：货币2的利率。
       • ForeignRate：货币1的利率。
       • BuySell：买卖方向（枚举值，如 Buy 或 Sell）。
       • Volatility：波动率。
       • PremiumDate：期权费支付日期。
       • FixingFrequency：固定频率，默认值 Monthly。
       • LastAverageDate：平均价-结束日。
       • CalculatedTarget：计算目标，默认值 CCY1。
       • AverageMethod：平均价计算方法，默认值 Arithmetic。
       • StrikeType：行权价类型，默认值 Fixed。
       • PricingMethod：定价方法，默认值 BINOMIAL。
       • FaceAmount：本金，默认值 1。
       • NumSimulation：模拟次数（MC），默认值 10000。
       • FixingDateAdjuster：固定日期调整规则，默认值 ModifiedFollowing。
       • KeepEndOfMonth：日期-月末规则，默认值 True。
       • FixingLongStub：平均价-长残端，默认值 False。
       • FixingEndStub：平均价-短残端，默认值 True。
       • Calendar：节假日对象。
       • DayCounter：计息规则，默认值 Act365Fixed。
       • TimeStep：时间步长，默认值 10。
       • PipsUnit：点值单位，默认值 10000。
    2. 第二种参数传递方式：
       • CallPut：期权类型（枚举值）。
       • ReferenceDate：交易日或估值日。
       • SpotPx：即期价格。
       • AveRate：初始平均价。
       • FirstAverageDate：平均价-开始日。
       • ExpiryDate：到期日。
       • SettlementDate：交割日。
       • StrikePx：行权价。
       • DomesticRate：货币2的利率。
       • ForeignRate：货币1的利率。
       • BuySell：买卖方向（枚举值）。
       • Volatility：波动率。
       • PremiumDate：期权费支付日期。
       • NumFixings：固定次数。
       • Calendar：节假日对象。
       • DayCounter：计息规则，默认值 Act365Fixed。
       • AverageMethod：平均价计算方法，默认值 Arithmetic。
       • StrikeType：行权价类型，默认值 Fixed。
       • PricingMethod：定价方法，默认值 BINOMIAL。
       • FaceAmount：本金，默认值 1。
       • TimeStep：时间步长，默认值 10。
       • NumSimulation：模拟次数（MC），默认值 10000。
       • PipsUnit：点值单位，默认值 10000。
  • fmt：参数格式，默认值 'VP'，Excel专用参数。
• 返回：亚式期权对象。

---

使用函数

Excel: =McpPrice(Obj, isAmount)

Python: =Price(*args)

• 功能：计算期权费。
• 参数：
  • Obj：亚式期权对象。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True，返回货币二期权费；False 返回货币一期权费）。
  • *args：是一个字典，不需要Obj参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：期权费。

Excel: =McpDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Delta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Delta值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Delta。

Excel: =McpForwardDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =ForwardDelta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的ForwardDelta值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：ForwardDelta。

Excel: =McpVega(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Vega(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Vega值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Vega。

Excel: =McpGamma(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Gamma(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Gamma值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Gamma。

Excel: = McpTheta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Theta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Theta值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Theta。

Excel: = McpVanna(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Vanna(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Vanna值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Vanna。

Excel: =McpVolga(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Volga(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Volga值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Volga。

Excel: = McpRho(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)

Python: =Rho(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)

• 功能：计算期权的Rho值。
• 参数：
  • obj：亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
  • isAmount：是否计算量，默认值为True。
  • pricingMethod：定价方法，默认值为1。
  • isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
• 返回：Rho。

Excel: = AOFixingSchedule(obj, fmt='V')

• 功能：获取平均价定价日期。
• 参数：
  • obj：McpAsianOption对象。
  • fmt：参数格式，默认值为“V”。
• 返回：平均价定价日期。

---