互换策略案例

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互换策略提供FROO7、SHIBOR3M等相关结构的跨期策略、基差策略、碟式策略的现金流分析、风险指标（如NPV、久期、市场价值等）分析及曲线分析等功能
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互换策略案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalenders：构造一个或多个货币对的节假日对象。

2. SwapCurve构造函数

• McpVanillaSwapCurveData：构造Vanilla Swap Curve对象。
• McpSwapCurve：构造Swap Curve对象。

3. IRS构造函数

• McpVanillaSwap：构造IRS对象。

4. 固定端分析函数

• SwapFixedLegAnnuity：计算年金。
• SwapFixedLegDuration：计算久期。
• SwapFixedLegMDuration：计算修正久期。
• SwapFixedLegCumPV：计算累计现值。
• SwapFixedLegCumCF：计算累计现金流。
• SwapFixedLegNPV：计算净现值。
• SwapFixedLegDV01：计算DV01。
• SwapFixedLegPremium：计算费率。
• SwapFixedLegAccrued：计算应计利息。
• SwapFixedLegMarketValue：计算市场价值。

5. 浮动端分析函数

• SwapFloatingLegAnnuity：计算年金。
• SwapFloatingLegDuration：计算久期。
• SwapFloatingLegMDuration：计算修正久期。
• SwapFloatingLegCumPV：计算累计现值。
• SwapFloatingLegCumCF：计算累计现金流。
• SwapFloatingLegNPV：计算净现值。
• SwapFloatingLegDV01：计算DV01。
• SwapFloatingLegPremium：计算费率。
• SwapFloatingLegAccrued：计算应计利息。
• SwapFloatingLegMarketValue：计算市场价值。

6. 互换结果函数

• SwapNPV：计算净现值。
• SwapMarketParRate：计算Par Rate/Yield。
• SwapDuration：计算久期。
• SwapMDuration：计算修正久期。
• SwapPV01：计算PVBP。
• SwapDV01：计算DV01。
• SwapCF：计算现金流。
• SwapValuationDayCF：计算估值日现金流。
• SwapMarketValue：计算市场价值。
• SwapAccrued：计算应计利息。
• SwapPNL：计算PNL。