利率互换期权案例

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利率期权计算器：提供FROO7、SHIBOR3M等相关结构的利率上限期权、利率下限期权、利率互换期权期权费及greeks计算功能，其中利率上限期权和利率下限期权中提供Caplet & Floorlet的分析及曲线的分析功能。
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利率互换期权案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalenders：构造一个或多个货币对的节假日对象。

2. SwapCurve构造函数

• McpVanillaSwapCurveData：构造Vanilla Swap Curve对象。
• McpSwapCurve：构造Swap Curve对象。

3. IRS构造函数

• McpVanillaSwap：构造IRS对象。

4. 相关的构造函数

• McpSwaptionCube1：构造SwaptionCube1对象。
• McpSwaption：构造Swaption对象。

5. 计算相关的函数

• McpGetStartDate：获取利率互换的开始日期。
• McpGetEndDate：获取利率互换的结束日期。
• ScAtmStrike：计算AtmStrike。
• ScAtmVol：计算ATM Vol。
• SwaptionPrice1：计算Price。
• SwaptionNPV：计算NPV。
• SwaptionDV01：计算DV01。
• SwaptionDelta：计算Delta。
• SwaptionGamma：计算Gamma。
• SwaptionVega：计算Vega。
• SwaptionTheta：计算Theta。