外汇远期曲线相关函数

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构建函数

Excel: =McpFXForwardPointsCurve2(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP")

Python: McpFXForwardPointsCurve2(*args)

• 功能：构造双边外汇远期曲线。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组，支持以下四种传参方式：
    1. 第一种参数：
       • ReferenceDate：交易日。
       • BidFXSpotRate：Bid 方向的即期价格。
       • BidForwardPoints：Bid 方向的掉期点数组。
       • AskFXSpotRate：Ask 方向的即期价格。
       • AskForwardPoints：Ask 方向的掉期点数组。
       • Tenors：期限数组。
       • Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
       • Calendar：节假日对象（默认空对象）。
       • Pair：货币对（默认 USD/CNY）。
    2. 第二种参数：
       • 类似第一种，但增加 ScaleFactor（默认 10000）和 QuoteUnit（默认 1）。
    3. 第三种参数：
       • ReferenceDate：交易日。
       • BidSpot：Bid 方向的即期价格。
       • AskSpot：Ask 方向的即期价格。
       • ForeignCurve2：Ccy1 的利率曲线对象。
       • DomesticCurve2：Ccy2 的利率曲线对象。
       • Calendar：节假日对象（默认空对象）。
       • ScaleFactor：默认 10000。
       • QuoteUnit：报价单位（默认 1）。
    4. 第四种参数：
       • ReferenceDate：交易日。
       • FxForwardPointsCurve2_1：货币对 1 的远期曲线对象。
       • FxForwardPointsCurve2_2：货币对 2 的远期曲线对象。
       • IsCur1Direct：货币对 1 是否是直盘货币对。
       • IsCur2Direct：货币对 2 是否是直盘货币对。
       • BidFXSpotRate：Bid 方向的即期价格。
       • AskFXSpotRate：Ask 方向的即期价格。
       • CrossFXSpot：是否使用套算出来的即期价格。
       • Calendar：节假日对象（默认空对象）。
       • SpotDate：起息日。
       • ScaleFactor：默认 10000。
       • QuoteUnit：报价单位（默认 1）。
       • QuoteUnit1：货币对 1 的报价单位（默认 1）。
       • QuoteUnit2：货币对 2 的报价单位（默认 1）。
  • fmt：参数格式（默认 VP）,Excel专用参数。
• 返回：双边外汇远期曲线对象。

服务器端相关的函数

Excel: =McpFXForwardPointsCurves2(identifiers, refdate)

• 功能：通过远期曲线简称构造双边远期曲线对象。
• 参数：
  • identifiers：远期曲线简称。
  • refdate：定价日。
• 返回：一个双边远期曲线对象，用于后续计算。

Excel: =McpFXForwardPointsCurve(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP")

Python: McpFXForwardPointsCurve(*args)

• 功能：构造单边外汇远期曲线。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组，支持以下三种传参方式：
    1. 第一种参数：
       • ReferenceDate：交易日。
       • Tenors：期限数组。
       • FXForwardPoints：掉期点数组。
       • FXSpotRate：即期价格。
       • Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
       • Calendar：节假日对象（默认空对象）。
       • ScaleFactor：缩放因子。
    2. 第二种参数：
       • ReferenceDate：交易日。
       • FXOutright：远期价格数组。
       • Tenors：期限数组。
       • Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
       • Calendar：节假日对象（默认空对象）。
       • FXSpotRate：即期价格。
       • ScaleFactor：缩放因子。
    3. 第三种参数：
       • ReferenceDate：交易日。
       • Tenors：期限数组。
       • FXForwardPoints：掉期点数组。
       • FXSpotRate：即期价格。
       • Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
       • Calendar：节假日对象（默认空对象）。
       • Pair：货币对。
  • fmt：参数格式（默认 VP）,Excel专用参数。
• 返回：单边外汇远期曲线对象。

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外汇类使用函数

Excel: =Fxfpc2FXForwardPoints(Curve, Date, BidMidAsk)

Python: FXForwardPoints(*args)

• 功能：从双边外汇远期曲线上获取指定日期的掉期点。
• 参数：
  • Curve：双边外汇远期曲线对象。
  • Date：目标日期。
  • BidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
  • *args：是一个字典，不需要Curve参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：指定方向的掉期点。
• 示例：

  =Fxfpc2FXForwardPoints(McpFXForwardPointsCurve2(...), "2023-12-31", "mid")

  返回 0.0015（假设中值掉期点为 15 点）。

Excel: =FxfpcFXForwardPoints(Curve, Date)

Python: FXForwardPoints(endDate)

• 功能：从单边外汇远期曲线上获取指定日期的掉期点。
• 参数：
  • Curve：单边外汇远期曲线对象,Python Api不需要这个参数。
  • Date：目标日期。
• 返回：掉期点。

Excel: =Fxfpc2FXForwardOutright(Curve, Date, BidMidAsk)

Python: FXForwardOutright(*args)

• 功能：从双边外汇远期曲线上获取指定日期的远期价格。
• 参数：
  • Curve：双边外汇远期曲线对象。
  • Date：目标日期。
  • BidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
  • *args：是一个字典，不需要Curve参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：指定方向的远期价格。

Excel: =FxfpcFXForwardOutright(Curve, Date)

Python: FXForwardOutright(endDate)

• 功能：从单边外汇远期曲线上获取指定日期的远期价格。
• 参数：
  • Curve：单边外汇远期曲线对象,Python Api不需要这个参数。
  • Date：目标日期。
• 返回：远期价格。

Excel: =Fxfpc2TOForwardOutright(curve, startDate, endDate, findMax, bidMidAsk)

• 功能：计算择期外汇远期合约（Time Option Forward）在最差情景下的 outright 价格。
• 参数：
  • curve：远期曲线对象（通常为 VanillaSwap 对象）。
  • startDate：择期开始日期。
  • endDate：择期结束日期。
  • findMax：布尔值，指示是否寻找最大价格（True 为最差情景，通常对客户不利）。
  • bidMidAsk：价格方向（Bid, Mid, Ask）。
• 返回：最差的 outright 价格。

Excel: =Fxfpc2TimeOptionDate(curve, startDate, endDate, findMax, bidMidAsk)

• 功能：计算择期外汇远期合约（Time Option Forward）在最差价格情景下所对应的具体日期。
• 参数：
  • curve：远期曲线对象（通常为 VanillaSwap 对象）。
  • startDate：择期开始日期。
  • endDate：择期结束日期。
  • findMax：布尔值，指示是否寻找最大价格（True 为最差情景，通常对客户不利）。
  • bidMidAsk：价格方向（Bid, Mid, Ask）。
• 返回：最差价格对应的交割日期。

Excel: =ImpliedFwdPoints(pair, baseRate, termRate, spot, spotDate, deliveryDate)

• 功能：根据两种货币的利率、即期汇率等参数，计算隐含的远期点（Forward Points）。
• 参数：
  • pair：货币对（如 USDCNY）。
  • baseRate：基准货币（Ccy1）的利率。
  • termRate：计价货币（Ccy2）的利率。
  • spot：即期汇率价格。
  • spotDate：即期起息日。
  • deliveryDate：远期交割日。
• 返回：计算出的远期点。

Excel: =ImpliedForward(pair, baseRate, termRate, spot, spotDate, deliveryDate)

• 功能：根据两种货币的利率、即期汇率等参数，计算隐含的远期汇率（Forward Outright）。
• 参数：
  • pair：货币对（如 USDCNY）。
  • baseRate：基准货币（Ccy1）的利率。
  • termRate：计价货币（Ccy2）的利率。
  • spot：即期汇率价格。
  • spotDate：即期起息日。
  • deliveryDate：远期交割日。
• 返回：计算出的远期汇率。

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