利率期权波动率立方体相关函数

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构建函数

Excel: =McpSwaptionCube(StrikeOrSpreads, AtmVols, args)

Python: McpSwaptionCube(*args)

• 功能：构造利率期权波动率立方体对象。
• 参数：
  • StrikeOrSpreads：数组，表示期权的执行价或价差。
  • AtmVols：数组，表示平价期权的波动率。
  • args或*args：参数组，包含以下参数：
    • ReferenceDate：日期，参考日期。
    • ExpiryTenorPillars：数组，到期期限支柱。
    • VolSpreadOrVols：数组，波动率价差或波动率。
    • AtmExpiryPillars：数组，平价期权的到期期限支柱。
    • AtmMaturityPillars：数组，平价期权的到期日支柱。
    • UsingSpread：布尔值，默认值为True，表示是否使用价差。
    • StrikeInterpType：枚举值，默认值为SABR，表示执行价插值类型。
    • ExpiryMaturityInterpMethod：枚举值，默认值为LINEARINTERPOLATION，表示到期日插值方法。
    • DayCounter：枚举值，默认值为Act365Fixed，表示日计数方法。
    • Calendar：对象，表示日历。
    • UnderlyingFixedPayFrequency：枚举值，默认值为Quarterly，表示固定利率支付频率。
    • UnderlyingFloatFixingFrequency：枚举值，默认值为Quarterly，表示浮动利率定盘频率。
    • UnderlyingFloatPayFrequency：枚举值，默认值为Quarterly，表示浮动利率支付频率。
    • UnderlyingYieldCurve：对象，表示基础收益率曲线。
    • SABRApproxMethods：浮点，默认值为0，表示SABR近似方法。
    • SABRSolverBump：浮点，默认值为0.01，表示SABR求解器扰动。
    • SABRSolverTolerance：浮点，默认值为0.0001，表示SABR求解器容差。
    • SABRMaxIterations：整数，默认值为200，表示SABR最大迭代次数。
    • SABRDirectionMethod：整数，默认值为0，表示SABR方向方法。
    • SABRSolverNRanShakes：整数，默认值为100，表示SABR求解器随机扰动次数。
    • SABRSolverShakeSize：浮点，默认值为0.001，表示SABR求解器扰动大小。
    • MaxSpreadToATM：浮点，默认值为0.03，表示最大价差相对于平价的限制。
• 返回：一个利率期权波动率立方体对象，用于后续计算。