结构化产品（场外衍生品和结构化存款）相关函数

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构建函数

Excel: =McpStructureDef(packageName, structure, schedule1, payoff, schedule2)

Python: McpStructureDef(pkg_name, structure, schedules, payoff)

• 功能：定义结构化产品的结构。
• 参数：
  • packageName：包名。
  • structure：结构定义，包含以下字段：
    • Dates：日期定义。
    • Strikes：执行价定义。
    • StrikesStructure：执行价条件。
    • Arguments：利率、本金等参数。
    • Calendar：节假日。
    • Basis：计息规则。
  • schedule1：周期定义 1，包含以下字段：
    • ScheduleName：周期定义的名称。
    • StartDate：开始日期。
    • EndDate：结束日期。
    • Frequency：频率。
    • Calendar：节假日。
    • DateAdjuster：日期调整规则。
    • EndtoEnd：月末规则。
    • LongStub：长残端。
    • EndStub：末端残端。
  • payoff：Payoff 定义，定义具体的逻辑。
  • schedule2：周期定义 2（通过周期定义 1 生成）。
• 返回：结构化产品定义对象。

Excel: =McpXScriptStructure(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP|HD')

Python: McpXScriptStructure(*args)

• 功能：构造 XScriptStructure 对象。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组，包含以下字段：
    • Underlying：产品。
    • ReferenceDate：交易日或估值日。
    • PackageName：包名。
    • Spot：即期价格。
    • BuySell：买卖方向（buy 或 sell）。
    • StartDate：开始日期。
    • ExpiryDate：到期日。
    • PremiumDate：期权费支付日期。
    • Calendar：节假日。
    • LowerBarrier：触碰下限价格。
    • UpperBarrier：触碰上限价格。
    • HighYield：高收益。
    • MidYield：中收益。
    • LowYield：低收益。
    • Notional：本金。
    • ObservationSchedule/Frequency：周期定义中的频率。
    • ObservationSchedule/StartDate：周期定义中的开始时间。
    • ObservationSchedule/EndDate：周期定义中的结束时间。
    • NumSimulation：模拟次数。
    • LocalVol：LocalVol 对象。
    • LogLevel：日志级别。
    • DiscountRateCurve：折现曲线。
  • fmt：参数格式（默认 VP|HD），Excel专用参数。
• 返回：XScriptStructure 对象。

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使用函数

Excel: =XssPrice(obj, isAmount=True)

Python: Price(isAmount=True)

• 功能：计算期权费。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True，返回金额；False 时返回费率）。
• 返回：期权费。

Excel: =XssAnnualizedPrice(obj)

Python: AnnualizedPrice()

• 功能：计算年化收益率。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
• 返回：年化收益率。

Excel: =XssMarketValue(obj, isAmount=True)

Python: MarketValue(isAmount=True)

• 功能：计算市场价值。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：市场价值。

Excel: =XssDelta(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Delta(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Delta。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Delta。

Excel: =XssForwardDelta(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: ForwardDelta(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Forward Delta。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Forward Delta。

Excel: =XssGamma(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Gamma(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Gamma。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Gamma。

Excel: =XssTheta(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Theta(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Theta。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Theta。

Excel: =XssRho(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Rho(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Rho。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Rho。

Excel: =XssVanna(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Vanna(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Vanna。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Vanna。

Excel: =XssVolga(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Volga(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Volga。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Volga。

Excel: =XssVega(obj, isCCY2=True, isAmount=True)

Python: Vega(isCCY2=False, isAmount=True)

• 功能：计算 Vega。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure 对象,Python Api不需要这个参数。
  • isCCY2：是否以 CCY2 计价（默认 True）。
  • isAmount：是否返回金额（默认 True）。
• 返回：Vega。

Excel: =XssPV(obj, isAmount=True)

Python: PV(isAmount)

• 功能：计算XScriptStructure对象的现值。
• 参数：
  • obj：XScriptStructure对象，用于计算现值；Python Api不需要这个参数。
  • isAmount：布尔值，默认值为 True，表示是否按金额计算。
• 返回：现值计算结果。

Excel: =McpProductEvents(prod)

• 功能：生成 Payoff。
• 参数：
  • prod：XScriptStructure 对象。
• 返回：Payoff 结果。

Excel: =SolverFromPremium(priceObj, premium, targetField, x0=1.0, bracket=(-100, 100), method='bisect', options={'maxiter': 50, 'xtol': 1e-6}, isAnnualized=False)

• 功能：根据期权费或年化利率反算目标值。
• 参数：
  • priceObj：XScriptStructure 对象。
  • premium：期权费或年化利率。
  • targetField：计算目标对应的字段。
  • x0：初始预估值（默认 1.0）。
  • bracket：猜测值的范围（默认 (-100, 100)）。
  • method：Solver 方法（默认 bisect）。
  • options：最大循环次数（默认 50），容忍精度（默认 1e-6）。
  • isAnnualized：是否为年化利率（默认 False）。
• 返回：反算结果。

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注意事项

1. 参数格式：fmt 参数用于指定参数格式，默认值为 VP|HD。
2. 枚举值：部分参数（如 BuySell、DateAdjuster）为枚举值，需参考具体定义。
3. 默认值：未明确说明的参数通常有默认值，可根据需求调整。