利率互换案例

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利率互换案例提供节假日管理、估值和贴现曲线构造、IRS对象构造，固定端分析、浮动端分析及互换结果分析等。
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利率互换案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalendar：构造节假日对象。

2. 曲线构造函数

• McpYieldCurve：构造估值曲线和贴现曲线。

3. IRS构造函数

• McpVanillaSwap：构造IRS对象。

4. 固定端分析函数

• SwapFixedLegAnnuity：计算年金。
• SwapFixedLegDuration：计算久期。
• SwapFixedLegMDuration：计算修正久期。
• SwapFixedLegCumPV：计算累计现值。
• SwapFixedLegCumCF：计算累计现金流。
• SwapFixedLegNPV：计算净现值。
• SwapFixedLegDV01：计算DV01。
• SwapFixedLegPremium：计算费率。
• SwapFixedLegAccrued：计算应计利息。
• SwapFixedLegMarketValue：计算市场价值。

5. 浮动端分析函数

• SwapFloatingLegAnnuity：计算年金。
• SwapFloatingLegDuration：计算久期。
• SwapFloatingLegMDuration：计算修正久期。
• SwapFloatingLegCumPV：计算累计现值。
• SwapFloatingLegCumCF：计算累计现金流。
• SwapFloatingLegNPV：计算净现值。
• SwapFloatingLegDV01：计算DV01。
• SwapFloatingLegPremium：计算费率。
• SwapFloatingLegAccrued：计算应计利息。
• SwapFloatingLegMarketValue：计算市场价值。

6. 互换结果函数

• SwapNPV：计算净现值。
• SwapMarketParRate：计算Par Rate/Yield。
• SwapDuration：计算久期。
• SwapMDuration：计算修正久期。
• SwapPV01：计算PVBP。
• SwapDV01：计算DV01。
• SwapCF：计算现金流。
• SwapValuationDayCF：计算估值日现金流。
• SwapMarketValue：计算市场价值。
• SwapAccrued：计算应计利息。
• SwapPNL：计算PNL。

7. 定价函数

• SwapCalculateSwapRateFromNPV：从净现值推算固定端利率。
• SwapCalculateFloatingMarginFromNPV：从净现值推算浮动段点差。
• SwapFixedLegs：计算固定端现金流。
• SwapFloatingLegs：计算浮动端现金流。

8. 定息频率和定息价格函数

• SwapFloatingQuotes：计算浮动端定息频率和定息价格。
• SwapFloatingQuoteLegs：计算浮动端定息频率和定息价格。

9. FRTB敏感性指标函数

• SwapFrtbGirrDeltas：计算FRTB敏感性指标。