债券收益率曲线相关函数

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债券收益率曲线相关函数

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构建函数

`Excel: =McpFixedRateBondCurveData(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP|HD')`

**`Python: McpFixedRateBondCurveData(*args)`**

功能：构造债券收益率曲线。
参数：
- args1~args5或*args：参数组。
- SettlementDate：起息日。
- MaturityDates：到期日数组。
- Frequencies：周期数组。
- Coupons：票息数组。
- YieldsOrDirtyPrice：收益率或净价数组。
- DayCounter：计息规则（枚举值）。
- IsYield：是否为收益率（布尔值）。
- BumpAmounts：票息调整数组（如 0.01 表示所有票息加 0.01）。
- BUses：是否使用该行数据（Y 或 N）。
- Calendar：节假日对象。
- fmt：参数格式（默认 VP|HD），Excel专用参数。
返回：债券收益率曲线对象。

`Excel: =McpBondCurve(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP|HD')`

**`Python: McpBondCurve(*args)`**

功能：构造债券收益率曲线。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下两种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - SettlementDate：起息日。
    - Mode：模式（默认 frb）。
    - InterpolatedVariable：利息类型（枚举值）。
    - InterpolationMethod：插值方法（枚举值）。
    - DayCounter：计息规则（枚举值）。
    - MaturityDates：到期日数组。
    - Frequencies：周期数组。
    - Coupons：票息数组。
    - YieldsOrDirtyPrice：收益率或净价数组。
    - IsYield：是否为收益率（布尔值）。
    - BumpAmounts：票息调整数组。
    - BUses：是否使用该行数据（Y 或 N）。
    - Calendar：节假日对象。
  2. 第二种参数：
    - SettlementDate：起息日。
    - CalibrationSet：用于构建曲线的资产组合（如一组 VanillaSwap 或 Depo）。
    - InterpolatedVariable：利息类型（枚举值）。
    - InterpolationMethod：插值方法（枚举值）。
    - DayCounter：计息规则（枚举值）。
- fmt：参数格式（默认 VP|HD），Excel专用参数。
返回：债券收益率曲线对象。

`Excel: =McpBondCurve2(args1, args2, args3, args4, args5)`

功能：构造 BondCurve 对象。
参数：
- args1~args5：参数组。
- SettlementDate：起息日。
- InterpolatedVariable：利息类型（枚举值）。
- InterpolationMethod：插值方法（枚举值）。
- DayCounter：计息规则（枚举值）。
- CalibrationSet：资产组合对象。
返回：BondCurve 对象。

`Excel: =McpCalibrationSet(args)`

功能：构造曲线时，用于存放不同产品（如 Depo、Swap、Bond 等）的资产组合。
参数：
- args：不同的利率产品。
返回：资产组合对象。

参数曲线相关函数

构建函数

`Excel: =McpParametricCurve(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP|HD')`

**`Python: McpParametricCurve(*args)`**

功能：构建 NSS、NS、CIR 等参数曲线。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下两种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - ReferenceDate：交易日。
    - MaturityDates：到期日数组。
    - Rates：利率数组。
    - ParamCurveModel：曲线模型（如 NS、NSS、CIR，默认 NS）。
    - DayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
  2. 第二种参数：
    - ReferenceDate：交易日。
    - MaturityDate：到期日数组。
    - Yield：利率数组。
    - ParamCurveModel：曲线模型（如 NS、NSS、CIR，默认 NS）。
    - DayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
- fmt：参数格式（默认 VP），Excel专用参数。
返回：参数曲线对象。

使用函数

`Excel: =YieldCurveZeroRate(Curve, Date)`

`Python: ZeroRate(endDate)`

功能：从收益率曲线上获取指定日期的利率。
参数：
- Curve：收益率曲线对象,Python Api不需要这个参数。
- Date：目标日期。
返回：利率值。

`Excel: =YieldCurveDiscountFactor(Curve, Date)`

**`Python: DiscountFactor(*args)`**

功能：从收益率曲线上获取指定日期的折现因子。
参数：
- Curve：收益率曲线对象。
- Date：目标日期。
- *args：是一个字典，不需要Curve参数，其他参数同Excel的参数。
返回：折现因子。

`Excel: =YieldCurveForwardRate(Curve, startDate, endDate, dayCounter=DayCounter.Act365Fixed, compounding=False, frequency=Frequency.NoFrequency)`

`Python: ForwardRate(startDate, endDate, dayCounter, compounding, frequency)`

功能：从收益率曲线上获取远期利率。
参数：
- Curve：收益率曲线对象，Python Api不需要这个参数。
- startDate：开始日期。
- endDate：结束日期。
- dayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
- compounding：是否复利（默认 False）。
- frequency：复利频率（默认 NoFrequency）。
返回：远期利率。

注意事项

参数格式：fmt 参数用于指定参数格式，默认值为 VP 或 VP|HD。
枚举值：部分参数（如 DayCounter、ParamCurveModel）为枚举值，需参考具体定义。
默认值：未明确说明的参数通常有默认值，可根据需求调整。