Carry&Roll案例

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提供即期交易、曲线利差交易、碟式利差交易、远期交易相关的利率、利差、Carry、Roll、远期等相关指标的计算。
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Carry&Roll案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalenders：构造一个或多个货币对的节假日对象。

2. SwapCurve构造函数

• McpVanillaSwapCurveData：构造Vanilla Swap Curve对象。
• McpSwapCurve：构造Swap Curve对象。

3. 存放不同产品函数

• McpCalibrationSet：用于在构建利率曲线时，放入不同产品（如Depo、Swap、Bond等）并通过剥息法校准曲线。

4. 计算相关函数

• SwapCurveParSwapRate：计算利率。
• SwapCurveCarry：计算Carry。
• SwapCurveRoll：计算Roll。