MCP (Mathema Calculation Platform) - FICC 衍生品定价库

一个专业的固定收益、外汇和大宗商品 (FICC) 衍生品定价和风险管理的Python库。MCP为金融机构、交易台和量化分析师提供专业级工具，通过无缝Excel集成，用户可以直接在Excel电子表格中创建复杂的金融模型和模板。

🚀 核心功能

全面的FICC覆盖：支持外汇、利率、债券和波动率产品
专业定价模型：Black-Scholes、Heston、Bachelier和高级波动率模型
实时和历史数据：与市场数据提供商集成
Excel集成：通过PyXLL实现无缝Excel插件功能
高性能：优化的C++核心与Python封装
生产就绪：被主要金融机构使用

📊 支持的金融产品

💱 外汇、大宗商品和股指期权

普通期权
- 看涨/看跌期权
- 美式期权
- 亚式期权（平均汇率/执行价）
奇异期权
- 障碍期权（敲入、敲出）
- 触碰期权（一次触碰、不触碰）
- 数字期权（现金或资产交付）

🔄 结构化外汇和贵金属产品

远期产品
- 直接远期
- 区间远期（价差远期）
- 保底远期（保护远期）
- 封顶远期（有上限远期）
- 封顶保底远期（圆筒式）
- 比率远期
- 双货币远期
- 目标远期

🏦 利率产品

债券
- 子弹式债券（一次性到期付款）
- 可赎回债券（内含期权）
- 付息债券（定期利息支付）
- 永续债券
- 浮动利率票据（FRN）
利率互换
- 标准IRS（FR007、SOFR等）
- 浮动/浮动互换
- 浮动/固定互换
- 固定/浮动互换
利率衍生品
- 债券远期
- 债券期权
- 互换期权（利率互换期权）
- 上限和下限
- 远期利率协议（FRA）

📈 市场数据和曲线

曲线模型
- 远期曲线
- 收益率曲线
- 波动率曲面
- 局部波动率模型
利率曲线
- 存款曲线
- 债券曲线
- 互换曲线
- 参数化曲线
利率曲面
- 上限/下限波动率曲面
- IRO波动率立体

🏗️ 结构化产品（OTC衍生品或结构性存款）

链接利率、外汇汇率、大宗商品和股指的定制结构化期权：

双不触碰（双边障碍）
三重区间看跌（三层看跌结构）
区间累积（累积区间）
数字看涨（二元看涨期权）
自动赎回（月度观察自动赎回）
三重区间看涨（三层看涨结构）
现金交割远期（补贴交割结构化远期）
双区间（双层结构）
数字看跌（二元看跌期权）
单次触碰（单边障碍）
看涨看跌价差（价差结构）
自动赎回（可赎回结构）
鲨鱼鳍（双鲨鱼鳍）
双鲨鱼鳍（双向鲨鱼鳍）
离散双不触碰（每日观察EUR/USD）
离散下行一次触碰（向下一次触碰）
离散上行一次触碰（向上一次触碰）
离散乒乓期权（离散乒乓期权）
单区间累积看涨（单边看涨区间累积）
单区间累积看跌（单边看跌区间累积）
定制结构（更多定制产品可用）

🚀 GPU加速支持

结构化产品使用蒙特卡罗模拟，支持GPU加速以提高性能。如果您的机器安装了NVIDIA RTX系列或兼容GPU，可以通过以下方式启用GPU加速：

PyXLL配置：在pyxll.cfg中设置MCP_RUNMODE = GPU
环境变量：在系统环境变量中设置MCP_RUNMODE = GPU

GPU加速显著提高复杂结构化产品定价的计算速度。

🛠️ 安装

MCP支持自动安装（推荐）和手动安装两种方式。

🚀 快速安装（推荐）

使用我们的自动安装脚本是安装MCP最简单的方法：

# 下载并解压MCP到您想要的位置
# 然后运行安装脚本
quick_install.bat

验证安装

安装后，验证一切正常工作：

python test_install.py

快速安装功能：

✅ 自动Python 3.9.x兼容性检查
✅ 自动依赖安装
✅ 系统架构检测（x64/Win32）
✅ Excel版本检测和配置
✅ PYTHONPATH环境设置
✅ PyXLL Excel插件安装（可选）
✅ 全面的错误处理和恢复

🔧 手动安装

如果您偏好手动安装或自动安装失败：

先决条件

Python：3.9.x（必需）
操作系统：Windows 10/11（推荐64位）
Excel：Microsoft Excel 2016或更高版本
PyXLL：专业许可证（用于Excel集成）

步骤1：下载MCP Excel包

下载mcp_excel：
- 获取mcp_excel_xxx.zip文件（下载地址），并解压到合适的目录。

注意：安装包已经包含了Excel、Python编程支持

步骤2：安装Python依赖

# 导航到MCP目录
cd C:\path\to\mcp-python

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

步骤3：设置PYTHONPATH环境变量

将这些路径添加到您的系统PYTHONPATH：

C:\path\to\mcp-python
C:\path\to\mcp-python\lib\X64

Windows 10/11设置：

按Win + R，输入sysdm.cpl，按回车
点击"环境变量"
在"用户变量"下，找到或创建"PYTHONPATH"
添加上述路径，用分号分隔

步骤4：配置Excel集成

更新pyxll.cfg：
- 进入解压目录下的\lib\X64\文件夹
- 将pyxll.cfg.txt重命名为pyxll.cfg
- 打开pyxll.cfg文件，找到executable参数
- 将其值修改为您的Python安装路径：
```
executable = C:\ProgramData\Anaconda3\python.exe
或
executable = C:\ProgramData\python\python.exe
```
确定Excel版本：
- 打开Excel
- 转到文件 → 帐户 → 关于Excel
- 检查是否显示"Microsoft Excel 2016 (64位)"或"Microsoft Excel 2016 (32位)"
安装PyXLL插件：
- 根据您的Excel版本，选择正确的文件：
  - 64位Excel：使用lib\X64\pyxll.xll
  - 32位Excel：使用lib\Win32\pyxll.xll
- 转到文件 → 选项 → 加载项
- 在底部，从下拉菜单中选择Excel加载项并点击转到
- 点击浏览并导航到正确的pyxll.xll文件
- 选择文件并点击确定
- 确保加载项已选中并点击确定
重启Excel并验证加载项已加载

步骤5：验证安装

# 测试Python库
python -c "import mcp; print('MCP安装成功')"

# 测试示例
python example\calendar\quickstart.py

Python环境选项

如果找不到合适的Python版本，可以使用以下选项：

选项1：安装Anaconda

安装步骤：

运行下载的Anaconda3-2022.05-Windows-x86_64.exe
按照安装向导完成安装，建议使用默认配置

选项2：使用Python解压包

下载地址：Python解压包 python.zip

安装步骤：

解压python.zip即可使用

💡 快速示例

外汇普通期权定价

from mcp.tool.tools_main import McpVanillaOption
from mcp.utils.enums import BuySell, CallPut, OptionExpiryNature

# 创建期权参数
option_args = {
    'Pair': 'USD/CNY',
    'BuySell': BuySell.Buy,
    'CallPut': CallPut.Call,
    'OptionExpiryNature': OptionExpiryNature.EUROPEAN,
    'StrikePx': 7.3,
    'SpotPx': 7.0671,
    'Volatility': 0.0484,
    'DomesticRate': 0.0186,
    'ForeignRate': 0.0475,
    'ExpiryDate': '2025-02-14',
    'DeliveryDate': '2025-02-18',
    'FaceAmount': 1000000
}

# 定价期权
option = McpVanillaOption(option_args)
price = option.Price()
print(f"期权价格: {price:.2f}")

收益率曲线构建

from mcp.tool.tools_main import McpYieldCurve2
from mcp.utils.enums import DayCounter, Frequency

# 构建双边收益率曲线
curve_args = {
    'ReferenceDate': '2024-12-13',
    'Tenors': ['ON', '1M', '3M', '6M', '1Y', '2Y', '5Y'],
    'BidZeroRates': [0.0458, 0.0433, 0.0433, 0.0433, 0.0433, 0.043, 0.042],
    'AskZeroRates': [0.0459, 0.0458, 0.0458, 0.0458, 0.0458, 0.046, 0.045],
    'DayCounter': DayCounter.Act365Fixed,
    'Frequency': Frequency.Continuous
}

curve = McpYieldCurve2(curve_args)
zero_rate = curve.ZeroRate('2025-12-13', 'mid')
print(f"1年期零息利率: {zero_rate*100:.4f}%")

外汇远期点数曲线

from mcp.tool.tools_main import McpFXForwardPointsCurve2

# 构建双边远期点数曲线
forward_args = {
    'ReferenceDate': '2024-12-13',
    'Pair': 'USD/CNY',
    'FXSpotRate': 7.1650,
    'Tenors': ['ON', '1M', '3M', '6M', '1Y'],
    'BidForwardPoints': [-22.0, -250, -733, -1393, -2395],
    'AskForwardPoints': [-21.0, -248, -730, -1390, -2390]
}

forward_curve = McpFXForwardPointsCurve2(forward_args)
points = forward_curve.FXForwardPoints('2025-03-13', 'mid')
print(f"3个月远期点数: {points:.1f}")