外汇数字期权定价案例

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外汇数字期权定价模板使用函数说明提供了从节假日管理、收益率曲线构建、波动率曲面构建、数字期权对象构造、日期计算、期权定价到Greek值计算的全流程功能，用于实现数字期权的精确建模、定价和风险分析。
点击下面图片下载模板：

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外汇数字期权定价模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalendar：构造一个或多个货币对的节假日对象。
• McpNCalendar：构造多个货币的节假日对象。

2. 收益率曲线构造函数

• McpYieldCurve2：构造收益率曲线对象。

3. 远期曲线构造函数

• McpFXForwardPointsCurve2：构造远期曲线对象。

4. 波动率曲面构造函数

• McpFXVolSurface2：构造波动率曲面对象。

5. 数字期权构造函数

• McpEuropeanDigital：构造数字期权对象。

6. 波动率曲面相关函数

• FXVolSurface2GetForeignRate：从波动率曲面获取对应到期日的货币1（CCY1）的利率。
• FXVolSurface2GetDomesticRate：从波动率曲面获取对应到期日的货币2（CCY2）的利率。
• FXVolSurface2GetForward：从波动率曲面获取对应到期日的远期价格。

7. 日期计算函数

• CalendarValueDate：计算期权费支付日期。
• CalendarFXOExpiryDateFromTenor：计算到期日。
• CalendarFXODeliveryDateFromTenor：计算交割日。

8. 期权定价函数

• McpPrice：计算期权费。

9. Greek值计算函数

• McpDelta：计算Delta值。
• McpVega：计算Vega值。
• McpGamma：计算Gamma值。
• McpTheta：计算Theta值。
• McpVanna：计算Vanna值。
• McpVolga：计算Volga值。
• McpForwardDelta：计算Forward Delta值。
• McpRho：计算Rho值。

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Python代码示例

以下是一个简单的 Python 代码示例，用于测试数字期权的定价。假设我们使用 McpEuropeanDigital 函数构造数字期权对象，并使用 McpPrice 函数计算期权费。代码中会模拟一些参数值，并输出期权费。

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数字期权定价

# 假设我们已经有一个数字期权定价库，包含 McpEuropeanDigital 和 McpPrice 函数
# 以下代码仅为示例，实际使用时需要替换为真实的库和函数

# 导入假设的定价库
from pricing_library import McpEuropeanDigital, McpPrice

# 定义数字期权的参数
reference_date = "2023-10-01"  # 交易日或估值日
spot_px = 100.0  # 即期价格
strike_px = 105.0  # 行权价
expiry_date = "2023-12-31"  # 到期日
settlement_date = "2024-01-02"  # 交割日
volatility = 0.2  # 波动率
acc_rate = 0.02  # 货币2的利率
und_rate = 0.01  # 货币1的利率
face_value = 1.0  # 本金
payoff = 10.0  # 盈亏
digital_type = "CASH_OR_NOTHING_CALL"  # 数字期权类型

# 构造数字期权对象
digital_option = McpEuropeanDigital(
    reference_date=reference_date,
    spot_px=spot_px,
    strike_px=strike_px,
    expiry_date=expiry_date,
    settlement_date=settlement_date,
    volatility=volatility,
    acc_rate=acc_rate,
    und_rate=und_rate,
    face_value=face_value,
    payoff=payoff,
    digital_type=digital_type
)

# 计算期权费
option_price = McpPrice(digital_option)

# 输出结果
print(f"数字期权的期权费为: {option_price}")

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代码说明

1. 参数定义：

   • reference_date：交易日或估值日。
   • spot_px：即期价格。
   • strike_px：行权价。
   • expiry_date：到期日。
   • settlement_date：交割日。
   • volatility：波动率。
   • acc_rate：货币2的利率。
   • und_rate：货币1的利率。
   • face_value：本金。
   • payoff：盈亏。
   • digital_type：数字期权类型（例如现金或无看涨期权）。

2. 构造数字期权对象：

   • 使用 McpEuropeanDigital 函数构造数字期权对象。

3. 计算期权费：

   • 使用 McpPrice 函数计算期权费。

4. 输出结果：

   • 打印计算得到的期权费。

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运行结果

假设模拟的 McpPrice 函数返回的期权费为 5.0，则输出结果为：

数字期权的期权费为: 5.0

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