利率上限和利率下限期权案例

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利率期权计算器：提供FROO7、SHIBOR3M等相关结构的利率上限期权、利率下限期权、利率互换期权期权费及greeks计算功能，其中利率上限期权和利率下限期权中提供Caplet & Floorlet的分析及曲线的分析功能。
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利率上限和利率下限期权案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalenders：构造一个或多个货币对的节假日对象。

2. SwapCurve构造函数

• McpVanillaSwapCurveData：构造Vanilla Swap Curve对象。
• McpSwapCurve：构造Swap Curve对象。

3. 相关的构造函数

• McpCapVolStripping：构造CapVol对象。
• McpRateConvention：获取结构相关的参数。
• McpCapFloor：构造CapFloor对象。
• CvsATMRate：计算ATMRate。
• CvsYieldVolAtTandK：计算Vol。

4. 计算相关的函数

• CapFloorPrice：计算Price。
• CapFloorSpotDelta：计算SpotDelta。
• CapFloorFwdDelta：计算FwdDelta。
• CapFloorSpotGamma：计算SpotGamma。
• CapFloorFwdGamma：计算FwdGamma。
• CapFloorSpotVega：计算SpotVega。
• CapFloorFwdVega：计算FwdVega。
• CapFloorGetCaplet：从一个完整的利率上限（Cap）或利率下限（Floor）合约中，提取出其中某一个特定的Caplet（或Floorlet）的定价信息或相关参数。
• CapfloorletFixingDate：获取定息日。
• CapfloorletCalcStartDate：获取开始日期。
• CapfloorletCalcEndDate：获取结束日期。
• CapfloorletPrice：计算Price。
• CapFloorletSpotDelta：计算SpotDelta。
• CapFloorletFwdDelta：计算FwdDelta。
• CapFloorletSpotGamma：计算SpotGamma。
• CapFloorletFwdGamma：计算FwdGamma。
• CapFloorletSpotVega：计算SpotVega。
• CapFloorletFwdVega：计算FwdVega。