FR007 SwapCurve RawMD 案例

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从标准 JSON 按估值日取 FR007 掉期曲线对象，再用已有 SwapCurveZeroRate 读数。

功能描述

演示从标准 JSON 按估值日取出 FR007 掉期曲线：McpRawMarketManager → rawmdGetSwapCurve("CNY_SWAP_FR007_BGN") → SwapCurveZeroRate / SwapCurveDiscountFactor。

数据：data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260626.json，估值日 2026-06-26。主要 Sheet：Config（路径 / 估值日 / Manager / curve_id）、RawMD（对象 + 各 tenor 零息与 DF）。F9 后曲线单元格应为 McpSwapCurve@n，各 tenor 有数。

下载 MCP-TC39-FR007SwapCurveRawMD.xlsx

对象链

=McpRawMarketManager("data/market_data")
=rawmdGetSwapCurve(mgr,"CNY_SWAP_FR007_BGN",估值日) → McpSwapCurve@n
=SwapCurveZeroRate(曲线, 日期) / SwapCurveDiscountFactor

MarketDataRoot：data/market_data（相对工作簿），估值日 2026-06-26

主要函数

函数	说明
McpRawMarketManager	目录 Manager
rawmdGetSwapCurve	取 SwapCurve 对象
SwapCurveZeroRate	读零息

Python 示例

import mcp.mcp as mcp
mgr = mcp.MRawMarketManager("excel/data/market_data")
sc = mgr.getSwapCurve("CNY_SWAP_FR007_BGN", "2026-06-26")
print(sc.ZeroRate("2026/09/28"))

完整示例：example/market_data/fr007_rawmd_demo.py

排错

目录须含 MCP_MARKET_DATA_20260626.json
#NAME?：注册 mcp_raw_market_data 并 Reload PyXLL
勿使用已移除的 skip-object UDF