BondCurve Bootstrap 案例

访问猛犸期权定价系统，支持外汇期权和结构化产品定价估值！

嵌入样本券 Bootstrap（CGB / CDB）+ 可选 RawMD CNY_BOND_TREASURY（times_and_rates）。

功能描述

演示国债 / 国开债 BondCurve 嵌入样本券 Bootstrap：McpBillCurveData + McpFixedRateBondCurveData → McpCalibrationSet → McpBondCurve，再读 ZeroRate / DF / ParRate。可选 RawMD 路径取 CNY_BOND_TREASURY（times_and_rates，不是券面 bootstrap）。

主要 Sheet：CGB（CGB_v9，估值日 2026-04-13）、CDB（CDB_v3 + 1Y fill）、RawMD（JSON MCP_MARKET_DATA_20260626.json，估值日 2026-06-26）。F9 后各 Sheet 应给出曲线对象并填出读数。

下载 MCP-TC38-BondCurveBootstrap.xlsx

对象链

嵌入券（CGB / CDB）：

=McpBillCurveData + =McpFixedRateBondCurveData
=McpCalibrationSet → =McpBondCurve
=BondCurveZeroRate / BondCurveDiscountFactor / BondCurveParRate

可选 RawMD：

McpRawMarketManager("data/market_data") → rawmdGetBondCurve(mgr,"CNY_BOND_TREASURY",估值日) → BondCurveZeroRate

估值日：嵌入券 2026-04-13；RawMD JSON 2026-06-26

主要函数

函数	说明
McpBondCurve	Bootstrap 构造
rawmdGetBondCurve	JSON BondCurve
BondCurveZeroRate	读零息

Python 示例

from excel.raw_market_data.raw_market_data_loader import RawMarketDataManager
mgr = RawMarketDataManager(root="excel/data/market_data")
bc = mgr.get_bond_curve("CNY_BOND_TREASURY", "2026-06-26")

CGB/CDB 嵌入路径以工作簿为准；RawMD 为 times_and_rates，不是券面 bootstrap。

排错

Bill BUses 须为 Y（勿写数字 1）
InterpolationMethod 下拉：LINEARINTERPOLATION / CUBICSPLINES
RawMD 根目录相对工作簿：data/market_data