BondSpreadCurve 案例

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从标准 JSON 的 two_curves 条目取债券利差曲线，读 zeroSpread，再用 YieldCurve 做基准冲击。

功能描述： CNY_BOND_POLICY_SPREAD = 国债 CNY_BOND_TREASURY 相对政策债 CNY_BOND_POLICY（均为小样 times_and_rates）。rawmdBondSpreadSetBenchmark 必须传入 MYieldCurve（样例 CNYDEPO_BUMP），不能传 BondCurve。须走 C++ LiveStore / Manager；Python fromJson 无法构建 two_curves。

下载 MCP-TC44-BondSpreadCurve.xlsx

对象链

=McpLiveMarketDataStore("data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260827.json")
=mdlsGetBondSpreadCurve(Store,"CNY_BOND_POLICY_SPREAD")
=BondSpreadCurveZeroSpread(曲线, 日期)
=rawmdBondSpreadSetBenchmark(spread, mdlsGetYieldCurve(Store,"CNYDEPO_BUMP"))

RawMD：rawmdGetBondSpreadCurve + rawmdGetYieldCurve

换基准后 ZeroRate 不变（调整后曲线未变），zeroSpread 会变。

主要函数

函数	说明
mdlsGetBondSpreadCurve	LiveStore 取利差曲线
rawmdGetBondSpreadCurve	RawMD 取对象
rawmdBondSpreadSetBenchmark	替换基准（MYieldCurve）
BondSpreadCurveZeroSpread	读零息利差

Python 示例

完整示例：example/market_data/bondspread_demo.py

排错

#NAME?：注册 mcp_market_data_live、mcp_raw_market_data 并 Reload PyXLL
setBenchmarkCurve 类型错误：第二参数须是 YieldCurve
Python RawMD 返回空：请用 C++ Manager / LiveStore