亚式期权相关函数
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亚式期权相关函数
构建函数
Excel: =McpAsianOption(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')
Python: =McpAsianOption(*args)
- 功能:构造亚式期权对象。
- 参数:
args1~args5或*args
:参数组,支持以下两种传参方式:- 第一种参数传递方式:
CallPut
:期权类型(枚举值,如Call
或Put
)。ReferenceDate
:交易日或估值日。SpotPx
:即期价格。AveRate
:初始平均价。FirstAverageDate
:平均价-开始日。ExpiryDate
:到期日。SettlementDate
:交割日。StrikePx
:行权价。ForwardPx
:远期价格。DomesticRate
:货币2的利率。ForeignRate
:货币1的利率。BuySell
:买卖方向(枚举值,如Buy
或Sell
)。Volatility
:波动率。PremiumDate
:期权费支付日期。FixingFrequency
:固定频率,默认值Monthly
。LastAverageDate
:平均价-结束日。CalculatedTarget
:计算目标,默认值CCY1
。AverageMethod
:平均价计算方法,默认值Arithmetic
。StrikeType
:行权价类型,默认值Fixed
。PricingMethod
:定价方法,默认值BINOMIAL
。FaceAmount
:本金,默认值1
。NumSimulation
:模拟次数(MC),默认值10000
。FixingDateAdjuster
:固定日期调整规则,默认值ModifiedFollowing
。KeepEndOfMonth
:日期-月末规则,默认值True
。FixingLongStub
:平均价-长残端,默认值False
。FixingEndStub
:平均价-短残端,默认值True
。Calendar
:节假日对象。DayCounter
:计息规则,默认值Act365Fixed
。TimeStep
:时间步长,默认值10
。PipsUnit
:点值单位,默认值10000
。
- 第二种参数传递方式:
CallPut
:期权类型(枚举值)。ReferenceDate
:交易日或估值日。SpotPx
:即期价格。AveRate
:初始平均价。FirstAverageDate
:平均价-开始日。ExpiryDate
:到期日。SettlementDate
:交割日。StrikePx
:行权价。DomesticRate
:货币2的利率。ForeignRate
:货币1的利率。BuySell
:买卖方向(枚举值)。Volatility
:波动率。PremiumDate
:期权费支付日期。NumFixings
:固定次数。Calendar
:节假日对象。DayCounter
:计息规则,默认值Act365Fixed
。AverageMethod
:平均价计算方法,默认值Arithmetic
。StrikeType
:行权价类型,默认值Fixed
。PricingMethod
:定价方法,默认值BINOMIAL
。FaceAmount
:本金,默认值1
。TimeStep
:时间步长,默认值10
。NumSimulation
:模拟次数(MC),默认值10000
。PipsUnit
:点值单位,默认值10000
。
- 第一种参数传递方式:
fmt
:参数格式,默认值'VP'
,Excel专用参数。
- 返回:亚式期权对象。
使用函数
Excel: =McpPrice(Obj, isAmount)
Python: =Price(*args)
- 功能:计算期权费。
- 参数:
Obj
:亚式期权对象。isAmount
:是否返回金额(默认True
,返回货币二期权费;False
返回货币一期权费)。*args
:是一个字典,不需要Obj参数,其他参数同Excel的参数。
- 返回:期权费。
Excel: =McpDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Delta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Delta值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Delta。
Excel: =McpForwardDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =ForwardDelta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的ForwardDelta值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:ForwardDelta。
Excel: =McpVega(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Vega(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Vega值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Vega。
Excel: =McpGamma(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Gamma(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Gamma值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Gamma。
Excel: = McpTheta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Theta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Theta值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Theta。
Excel: = McpVanna(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Vanna(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Vanna值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Vanna。
Excel: =McpVolga(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Volga(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Volga值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Volga。
Excel: = McpRho(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)
Python: =Rho(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1)
- 功能:计算期权的Rho值。
- 参数:
obj
:亚式期权对象,Python Api不需要这个参数。isCcy2
:是否是货币二。True表示是货币二,False表示不是。isAmount
:是否计算量,默认值为True。pricingMethod
:定价方法,默认值为1。isClosedFormMethod
:是否使用闭式方法计算Greeks值,默认值为True。如果为True,则无论选择哪种模型计算Premium,Greeks值都采用Black-Scholes模型计算;否则使用选定的模型计算Greeks值。
- 返回:Rho。
Excel: = AOFixingSchedule(obj, fmt='V')
- 功能:获取平均价定价日期。
- 参数:
obj
:McpAsianOption对象。fmt
:参数格式,默认值为“V”。
- 返回:平均价定价日期。