Calendar 相关函数

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构建函数

Excel: =McpCalendar(code, dates)

Python: McpCalendar(*args)

• 功能：构造节假日对象。
• 参数：
  • code：货币代码（目前仅支持单个货币，不支持货币对）。
  • dates：货币的节假日数据。
  • *args：是一个字典，key/value，同Excel参数一样。
• 返回：一个节假日对象，用于后续计算。

Excel: =McpNCalendar(ccys, holidays)

• 功能：通过货币和节假日数据构建 Calendar。
• 参数：
  • ccys：一个或多个货币代码。
  • holidays：对应的节假日数据。
• 返回：一个节假日对象，用于后续计算。

Excel: =McpFCalendar(ccys, path=None)

• 功能：通过货币和节假日文件构建 Calendar。
• 参数：
  • ccys：一个或多个货币代码。
  • path：节假日文件路径（默认使用 control/Holidays.txt）。
• 返回：一个节假日对象，用于后续计算。

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使用函数

Excel: =CalendarAddBusinessDays(cal, date, count, calendarCodes="")

Python: AddBusinessDays(*args)

• 功能：给指定日期加上若干个工作日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：起始日期。
  • count：需要增加的工作日天数。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：调整后的日期。
• 示例：

  =CalendarAddBusinessDays(McpCalendar("USD", "USD", "2023-01-01,2023-12-25"), "2023-01-01", 5)

  返回 2023-01-09（假设 2023-01-01 和 2023-01-07 是节假日）。

Excel: =CalendarAddPeriod(cal, date, tenor, dateAdjustRule=DateAdjusterRule.Actual, endOfMonthRule=False, lastOpenDay=False, calendarCodes='')

Python: AddPeriod(*args)

• 功能：给指定日期加上一个期限。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：起始日期。
  • tenor：期限（如 1M、3M 等）。
  • dateAdjustRule：日期调整规则（默认 Actual）。
  • endOfMonthRule：是否启用月末规则（默认 False）。
  • lastOpenDay：是否考虑最后一个开放交易日（默认 False）。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：调整后的日期。
• 示例：

  =CalendarAddPeriod(McpCalendar("USD", "USD", "2023-01-01,2023-12-25"), "2023-01-01", "1M")

  返回 2023-02-01（假设 2023-01-01 是节假日）。

Excel: =CalendarValueDate(cal, date, isFollowing=True, calendarCodes='')

Python: ValueDate(*args)

• 功能：基于指定日期计算起息日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：起始日期。
  • isFollowing：是否按照 Following 规则调整（默认 True）。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：调整后的起息日。
• 示例：

  =CalendarValueDate(McpCalendar("USD", "USD", "2023-01-01,2023-12-25"), "2023-01-01")

  返回 2023-01-03（假设 2023-01-01 是节假日）。

Excel: =CalendarAdjust(cal, date, rule, calendarCodes="")

Python: Adjust(*args)

• 功能：基于指定日期按照规则调整日期。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：起始日期。
  • rule：调整规则（枚举值）。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：调整后的日期。

Excel: =CalendarFXOExpiryDate(cal, date, calendarCodes='')

Python: FXOExpiryDate(*args)

• 功能：基于交割日计算到期日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：交割日期。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：到期日。

Excel: =CalendarFXODeliveryDateFromTenor(cal, referenceDate, tenor, spotDate, calendarCodes='')

Python: FXODeliveryDateFromTenor(*args)

• 功能：根据期限计算交割日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • referenceDate：交易日或估值日。
  • tenor：期限。
  • spotDate：起息日。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：交割日。

Excel: =CalendarFXOExpiryDateFromTenor(cal, referenceDate, tenor, spotDate, calendarCodes='')

Python: FXOExpiryDateFromTenor(*args)

• 功能：根据期限计算到期日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • referenceDate：交易日或估值日。
  • tenor：期限。
  • spotDate：起息日。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • *args：是一个字典，不需要cal参数，其他参数同Excel的参数。
• 返回：到期日。

Excel: =CalendarIsBusinessDay(cal, date, calendarCodes='')

Python: IsBusinessDay(date, calendarCodes)

• 功能：判断指定日期是否为工作日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：待判断的日期。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
• 返回：如果是工作日返回 True，否则返回 False。
• 示例：

  =CalendarIsBusinessDay(McpCalendar("USD", "USD", "2023-01-01,2023-12-25"), "2023-01-01")

  返回 False（假设 2023-01-01 是节假日）。

Excel: =CalendarValueDateTenor(cal, date, tenor, calendarCodes="", isFarLeg=True)

• 功能：根据交易日或估值日及期限计算近端或远端起息日。
• 参数：
  • cal：节假日对象。
  • date：起始日期。
  • tenor：期限。
  • calendarCodes：指定使用的货币或货币对的节假日（默认为空，使用整个 cal）。
  • isFarLeg：是否计算远端起息日（默认 True，False 时计算近端起息日）。
• 返回：近端或远端起息日。

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DayCounter 相关函数

Excel: =McpDayCounter(dayCounter)

• 功能：构造 DayCounter 对象。
• 参数：
  • dayCounter：计息规则（枚举值）。
• 返回：一个 DayCounter 对象，用于后续计算。

Excel: =DayCounterYearFraction(dayCounter, startDate, endDate)

• 功能：计算从开始日期到结束日期的年化天数。
• 参数：
  • dayCounter：计息规则（枚举值）。
  • startDate：开始日期。
  • endDate：结束日期。
• 返回：年化天数。
• 示例：

  =DayCounterYearFraction(McpDayCounter("Actual/360"), "2023-01-01", "2023-12-31")

  返回 1.0（假设按 Actual/360 规则计算）。