外汇亚式期权定价案例
大约 2 分钟
外汇亚式期权定价案例
外汇亚式期权定价模板使用函数说明提供了从节假日管理、收益率曲线构建、波动率曲面构建、欧式美式期权对象构造、日期计算、期权定价到Greek值计算的全流程功能,用于实现亚式期权的精确建模、定价和风险分析。
点击下面图片下载模板:
外汇亚式期权定价模板使用函数说明
1. 节假日构造函数
- McpCalendar:构造一个或多个货币对的节假日对象。
- McpNCalendar:构造多个货币的节假日对象。
2. 收益率曲线构造函数
- McpYieldCurve2:构造收益率曲线对象。
3. 远期曲线构造函数
- McpFXForwardPointsCurve2:构造远期曲线对象。
4. 波动率曲面构造函数
- McpFXVolSurface2:构造波动率曲面对象。
5. 亚式期权构造函数
- McpAsianOption:构造亚式期权对象。
6. 波动率曲面相关函数
- FXVolSurface2GetForeignRate:从波动率曲面获取对应到期日的CCY1利率。
- FXVolSurface2GetDomesticRate:从波动率曲面获取对应到期日的CCY2利率。
- FXVolSurface2GetForward:从波动率曲面获取对应到期日的远期价格。
- FXVolSurface2GetVolatility:从波动率曲面获取对应到期日的波动率。
7. 日期计算函数
- CalendarValueDate:计算期权费支付日期。
- CalendarFXOExpiryDateFromTenor:计算到期日。
- CalendarFXODeliveryDateFromTenor:计算交割日。
- AOFixingSchedule:获取平均价定价日期。
8. 期权费计算函数
- McpPrice:计算期权费。