固定收益债券相关函数

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构建函数

Excel: =McpFixedRateBond(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

Python: McpFixedRateBond(*args)

• 功能：构造一个固定利率债券对象。
• 参数：
  • args1-args5或*args：参数组，包含以下具体参数：
    • SettlementDate：结算日，数据类型为日期。
    • MaturityDate：到期日，数据类型为日期。
    • Frequency：付息周期，数据类型为枚举值。
    • Coupon：利率，数据类型为浮点。
    • CouponType：利率类型，数据类型为枚举值。
    • ValueDate：起息日，数据类型为日期。
    • IssuePrice：发行价格，数据类型为浮点。
  • fmt：参数组，默认值为'VP'，Excel专用参数。
• 返回：FixedRateBond对象。

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使用函数

Excel: =FrbCleanPriceFromYieldCHN(bond, yld, compounding, settleDateAdjust)

• 功能：根据收益率（YTM）计算债券的净价（理论价格）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：收益率。
  • compounding：是否连续计息，true表示连续计息，否则不连续。
  • settleDateAdjust：未说明具体用途。
• 返回：净价。

Excel: =FrbDirtyPriceFromYieldCHN(bond, yld, compounding)

• 功能：根据收益率（YTM）计算债券的全价（理论价格）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：收益率。
  • compounding：是否连续计息，true表示连续计息，否则不连续。
• 返回：全价。

Excel: =FrbPrice(bond, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算债券的全价（理论价格）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：全价。

Excel: =FrbDurationCHN(bond, yld)

• 功能：根据收益率（YTM）计算债券的麦氏久期。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：收益率。
• 返回：麦氏久期。

Excel: =FrbMDurationCHN(bond, yld)

• 功能：根据收益率（YTM）计算债券的修正久期。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：收益率。
• 返回：修正久期。

Excel: =FrbConvexityCHN(bond, yld)

• 功能：根据收益率（YTM）计算债券的凸性。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：收益率。
• 返回：凸性。

Excel: =FrbPVBPCHN(bond, yld)

• 功能：根据收益率（YTM）计算债券的PVBP（价格价值基点）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：收益率。
• 返回：PVBP。

Excel: =FrbYieldFromDirtyPriceCHN(bond, dirtyPrice, compounding)

• 功能：根据债券的全价计算收益率。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • dirtyPrice：全价。
  • compounding：是否连续计息，true表示连续计息，否则不连续。
• 返回：收益率。

Excel: =FrbFairValue(bond, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算债券的公允收益率。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：公允收益率。

Excel: =FrbGSpread(bond, yld, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算债券的G-Spread。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：YTM收益率。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：G-Spread。

Excel: =FrbZSpread(bond, yld, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算债券的Z-Spread。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond对象。
  • yld：YTM收益率。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：Z-Spread。