外汇波动率曲面相关函数

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外汇波动率曲面相关函数

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构建函数

`Excel: =McpFXVolSurface2(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')`

**`Python: McpFXVolSurface2(*args)`**

功能：构造双边外汇波动率曲面（使用的利率曲线和远期曲线均为双边）。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下三种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - Tenors：期限数组。
    - DeltaStrings：Delta 类型数组（如 25RR、25BF、ATM、25CALL、25PUT）。
    - BidVolatilities：Bid 方向的波动率。
    - AskVolatilities：Ask 方向的波动率。
    - FxForwardPointsCurve2：远期曲线对象。
    - ForeignCurve2：货币 1 的利率曲线对象。
    - DomesticCurve2：货币 2 的利率曲线对象。
    - CalculatedTarget：计算目标（枚举值）。
    - SmileInterpMethod：插值方式（枚举值）。
    - Calendar：节假日对象（默认空对象）。
    - DateAdjusterRule：调整规则（枚举值）。
    - DeltaType：Delta 类型（枚举值）。
    - PremiumAdjusted：是否调整溢价（默认 True）。
    - IsATMFwd：是否为 ATM Forward（默认 False）。
    - SpotDate：即期起息日（默认 1901-01-01）。
    - FXVolInterpType：波动率插值类型（默认 SPLINE_VOLATILITY）。
    - DayCounter：计息规则。
  2. 第二种参数：
    - 类似第一种，但增加 DeltaTypes 和 AtmVolTypes 数组。
  3. 第三种参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - FXVolSurface2_1：波动率曲面 1 对象。
    - FXVolSurface2_2：波动率曲面 2 对象。
    - Correlation：相关系数。
    - IsCur1Direct：货币对 1 是否是直盘货币对。
    - IsCur2Direct：货币对 2 是否是直盘货币对。
    - Calendar：节假日对象（默认空对象）。
    - DateAdjusterRule：调整规则（枚举值）。
    - CalculatedTarget：计算目标（枚举值）。
    - SmileInterpMethod：插值方式（枚举值）。
    - UsingExternalForwardPointCurve：是否使用外部远期曲线。
    - ExternalForwardPointCurve2：外部远期曲线对象。
    - DeltaType：Delta 类型（枚举值）。
    - PremiumAdjusted：是否调整溢价（默认 True）。
    - IsATMFwd：是否为 ATM Forward（默认 False）。
    - SpotDate：即期起息日（默认 1901-01-01）。
    - CrossFXSpot：是否使用交叉即期价格（默认 True）。
    - BidFXSpotRate：Bid 方向的即期价格（默认 0）。
    - AskFXSpotRate：Ask 方向的即期价格（默认 0）。
    - SwapPointScaleFactor：掉期点缩放因子（默认 10000）。
    - QuoteUnit：报价单位（默认 1）。
    - QuoteUnit1：货币对 1 的报价单位（默认 1）。
    - QuoteUnit2：货币对 2 的报价单位（默认 1）。
- fmt：参数格式（默认 VP）,Excel专用参数。
返回：双边外汇波动率曲面对象。

`Excel: =McpFXVolSurface(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='DT|VP|HD')`

**`Python: McpFXVolSurface(*args)`**

功能：构造单边外汇波动率曲面（使用的利率曲线和远期曲线均为单边）。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下五种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - spotPx：即期价格。
    - Tenors：期限数组。
    - DeltaStrings：Delta 类型数组。
    - Strikes：执行价数组。
    - Volatilities：波动率数组。
    - ForeignCurve：货币 1 的利率曲线对象。
    - DomesticCurve：货币 2 的利率曲线对象。
    - Calendar：节假日对象。
    - DateAdjusterRule：调整规则（枚举值）。
    - DeltaType：Delta 类型（枚举值）。
    - SmileInterpMethod：插值方式（枚举值）。
    - FxForwardPointsCurve：远期曲线对象。
    - PremiumAdjusted：是否调整溢价（默认 True）。
    - IsATMFwd：是否为 ATM Forward（默认 False）。
    - SpotDate：即期起息日。
    - CalculatedTarget：计算目标（默认 CCY1）。
  2. 第二种参数：
    - 类似第一种，但使用 MaturityDates 代替 Tenors。
  3. 第三种参数：
    - 类似第一种，但增加 FXVolInterpType（默认 SPLINE_VOLATILITY）。
  4. 第四种参数：
    - 类似第一种，但增加 DeltaTypes 和 AtmVolTypes 数组。
  5. 第五种参数：
    - 类似第一种，但增加 FXVolInterpType 和 DeltaTypes。
- fmt：参数格式（默认 DT|VP|HD）,Excel专用参数。
返回：单边外汇波动率曲面对象。

外汇类使用函数

`Excel: =FXVolSurface2GetReferenceDate(vs)`

`Python: GetReferenceDate()`

功能：从双边构造的波动率曲面获取参考日期。
参数：
- vs：双边构造的波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
返回：参考日期。

`Excel: =FXVolSurfaceGetReferenceDate(vs)`

`Python: GetReferenceDate()`

功能：从单边构造的波动率曲面获取参考日期。
参数：
- vs：单边构造的波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
返回：参考日期。

`Excel: =FXVolSurface2GetSpotDate(vs)`

`Python: GetSpotDate()`

功能：从双边构造的波动率曲面获取即期日期。
参数：
- vs：双边构造的波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
返回：即期日期。

`Excel: =FXVolSurfaceGetSpotDate(vs)`

`Python: GetSpotDate()`

功能：从单边构造的波动率曲面获取即期日期。
参数：
- vs：单边构造的波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
返回：即期日期。

`Excel: =FXVolSurface2GetStrike(vs, deltaString, tenor, bidMidAsk)`

**`Python: GetStrike(*args)`**

功能：从双边构造的波动率曲面获取指定delta、期限和方向的执行价。
参数：
- vs：双边构造的波动率曲面对象。
- deltaString：delta值。
- tenor：期限。
- bidMidAsk：指定方向，值为bid、mid或ask。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：执行价。

`Excel: =FXVolSurfaceGetStrike(vs, deltaString, tenor)`

`Python: GetStrike(deltaString, tenor)`

功能：从单边构造的波动率曲面获取指定delta和期限的执行价。
参数：
- vs：单边构造的波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- deltaString：delta值。
- tenor：期限。
返回：执行价。

`Excel: =FXVolSurface2GetSpot(Vs, BidMidAsk)`

**`Python: GetSpot(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定方向的即期价格。
参数：
- Vs：双边外汇波动率曲面对象。
- BidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
- *args：是一个字典，不需要Vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：指定方向的即期价格。

`Excel: =FXVolSurfaceGetSpot(Vs)`

`Python: GetSpot()`

功能：从单边外汇波动率曲面获取即期价格。
参数：
- Vs：单边外汇波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
返回：即期价格。

`Excel: =FXVolSurface2GetATMVol(vs, expiryDate, bidMidAsk)`

**`Python: GetATMVol(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定到期日的 ATM 波动率。
参数：
- vs：双边外汇波动率曲面对象。
- expiryDate：到期日。
- bidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：指定方向的 ATM 波动率。

`Excel: =FXVolSurfaceGetATMVol(vs, expiryDate)`

`Python: GetATMVol( expiryDate)`

功能：从单边外汇波动率曲面获取指定到期日的 ATM 波动率。
参数：
- vs：单边外汇波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- expiryDate：到期日。
返回：ATM 波动率。

`Excel: =FXVolSurface2GetVolatility(vs, strike, expiryDate, bidMidAsk, midForward=0.0, bidInputDeltaVolPair='', askInputDeltaVolPair='')`

**`Python: GetVolatility(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定到期日和方向的波动率。
参数：
- vs：双边外汇波动率曲面对象。
- strike：执行价。
- maturityDate：到期日。
- bidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
- midForward：远期价格的中间价。
- bidInputDeltaVolPair：bid方向指定Delta值和对应的隐含波动率。
- askInputDeltaVolPair：ask方向用于指定Delta值和对应的隐含波动率。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：指定方向的波动率。

`Excel: =FXVolSurfaceGetVolatility(vs, strike, expiryDate, forward=0.0, inputDeltaVolPair='')`

**`Python: GetVolatility(*args)`**

功能：从单边外汇波动率曲面获取指定到期日的波动率。
参数：
- vs：单边外汇波动率曲面对象。
- strike：执行价。
- expiryDate：到期日。
- forward：远期价格。
- InputDeltaVolPair：用于指定Delta值和对应的隐含波动率。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：波动率。

`Excel: =FXVolSurface2GetForeignRate(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate, bidMidAsk)`

**`Python: GetForeignRate(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定到期日或交割日的外币利率。
参数：
- vs：双边外汇波动率曲面对象。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
- bidMidAsk：指定方向，取值为bid、mid或ask。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：ccy1利率。

`Excel: =FXVolSurfaceGetForeignRate(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)`

`Python: GetForeignRate(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate=False)`

功能：从单边外汇波动率曲面获取指定到期日的外币利率。
参数：
- vs：单边外汇波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
返回：ccy1利率。

`Excel: =FXVolSurface2GetDomesticRate(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate, bidMidAsk)`

**`Python: GetDomesticRate(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定到期日或交割日的本币利率。
参数：
- vs：双边外汇波动率曲面对象。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
- bidMidAsk：指定方向，取值为bid、mid或ask。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：ccy2的利率。

`Excel: =FXVolSurfaceGetDomesticRate(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)`

`Python: GetDomesticRate(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate=False)`

功能：从单边外汇波动率曲面获取指定到期日的本币利率。
参数：
- vs：单边外汇波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
返回：ccy2的利率。

`Excel: =FXVolSurface2GetForward(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate, bidMidAsk)`

**`Python: GetForward(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定到期日或交割日的远期汇率。
参数：
- vs：双边外汇波动率曲面对象。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
- bidMidAsk：指定方向，取值为bid、mid或ask。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：远期汇率。

`Excel: =FXVolSurfaceGetForward(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)`

`Python: GetForward(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate=False)`

功能：从单边外汇波动率曲面获取指定到期日或交割日的远期汇率。
参数：
- vs：单边外汇波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
返回：远期汇率。

`Excel: =FXVolSurface2GetForwardPoint(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate, bidMidAsk)`

**`Python: GetForwardPoint(*args)`**

功能：从双边外汇波动率曲面获取指定到期日或交割日的远期点。
参数：
- vs：双边外汇波动率曲面对象。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
- bidMidAsk：指定方向，取值为bid、mid或ask。
- *args：是一个字典，不需要vs参数，其他参数同Excel的参数。
返回：远期点。

`Excel: =FXVolSurfaceGetForwardPoint(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)`

`Python: GetForwardPoint(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)`

功能：从单边外汇波动率曲面获取指定到期日或交割日的远期点。
参数：
- vs：单边外汇波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
- isDeliveryDate：布尔值，表示expiryOrDeliveryDate是否为交割日（true为交割日，false为到期日）。
返回：远期点。