历史波动率相关函数

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构建函数

Excel: =McpHistVols(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP|HD")

• 功能：构造历史波动率对象。
• 参数：
  • ReferenceDate：日期，表示交易日或估值日。
  • Dates：数组，表示历史波动率日期。
  • Quotes：数组，表示历史波动率报价。
  • Periods：整数，表示几个数据取一个波动率。
  • Model：枚举值，表示模型。
  • ReturnMethod：枚举值，表示Return方法。
  • AnnualFactor：浮点，表示交易日天数，缺省是252。
  • Lamda：浮点。
  • InterpolationMethod：枚举值，表示插值方法。
  • DayCounter：枚举值，表示计息规则。
• 返回：一个历史波动率对象，用于后续计算。

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使用函数

Excel: =HvsGetVol(hv, referenceDate)

Python: GetVol(referenceDate)

• 功能：从历史波动率对象上取指定日期的波动率。
• 参数：
  • hv：对象，表示历史波动率对象,Python Api不需要这个参数。
  • ReferenceDate：日期，表示指定的日期。
• 返回：指定日期的波动率。

Excel: =HvsGetVols(hv, referenceDates, format="V")

Python: GetVols(referenceDates)

• 功能：从历史波动率对象上取一组日期的波动率。
• 参数：
  • hv：对象，表示历史波动率对象,Python Api不需要这个参数。
  • referenceDates：数组，表示一组日期。
  • format：格式，默认值为"V"，Excel专用参数。
• 返回：一组日期的波动率，结果为数组。