简单期权相关函数

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简单期权相关函数

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构建函数

`Excel: =McpVanillaOption(args1, args2, args3, args4, args5, fmt)`

**`Python: McpVanillaOption(*args)`**

功能：构造 McpVanillaOption 对象。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下三种传参方式：
  1. 通过市场数据构造：
    - CallPut：期权类型（枚举值，如 Call 或 Put）。
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - StrikePx：行权价格。
    - SpotPx：即期价格。
    - Volatility：波动率。
    - ExpiryDate：到期日。
    - SettlementDate：交割日。
    - DomesticRate：货币 2 的利率。
    - ForeignRate：货币 1 的利率。
    - BuySell：买卖方向（枚举值，如 Buy 或 Sell）。
    - OptionExpiryNature：期权类型（枚举值）。
    - PricingMethod：定价模型（枚举值）。
    - Calendar：节假日对象。
    - DayCounter：计息规则（枚举值）。
    - PremiumDate：期权费支付日期。
    - NumSimulation：模拟次数（MC）。
    - FaceAmount：本金。
  2. 通过波动率曲面构造：
    - CallPut：期权类型（枚举值）。
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - StrikePx：行权价格。
    - SpotPx：即期价格。
    - FaceAmount：本金。
    - ExpiryDate：到期日。
    - SettlementDate：交割日。
    - PremiumDate：期权费支付日期。
    - BuySell：买卖方向（枚举值）。
    - OptionExpiryNature：期权类型（枚举值）。
    - PricingMethod：定价模型（枚举值）。
    - Calendar：节假日对象。
    - DayCounter：计息规则（枚举值）。
    - VolSurface：波动率曲面对象。
    - NumSimulation：模拟次数（MC）。
    - DomesticRate：Ccy2 的利率曲线对象。
    - ForeignRate：Ccy1 的利率曲线对象。
  3. 通过波动率曲面构造（简化版）：
    - 类似第二种，但省略部分参数。
- fmt：参数格式（默认 VP），Excel专用参数。
返回：McpVanillaOption 对象。

使用函数

`Excel: =McpPrice(obj, isAmount=True)`

**`Python: Price(*args)`**

功能：计算期权费。
参数：
- Obj：McpVanillaOption 对象,Python Api不需要这个参数。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- *args：是一个字典，不需要Obj参数，其他参数同Excel的参数。
返回：期权费。

`Excel: =VoPrice(obj, isAmount=True, pricingMethod=None)`

功能：计算货币二的 pips 值。
参数：
- obj：McpVanillaOption 对象。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价模型（默认 BlackScholes）。
返回：货币二的 pips 值。

`Excel: =McpDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

**`Python: Delta(*args)`**

功能：计算期权的Delta值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算
  Greeks值。
- *args：是一个字典，不需要obj参数，其他参数同Excel的参数。
返回：Delta。

`Excel: =McpForwardDelta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

`Python: ForwardDelta(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

功能：计算期权的ForwardDelta值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象,Python Api不需要这个参数。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
返回：ForwardDelta。

`Excel: =McpVega(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

**`Python: Vega(*args)`**

功能：计算期权的Vega值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
- *args：是一个字典，不需要obj参数，其他参数同Excel的参数。
返回：Vega。

`Excel: =McpGamma(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

**`Python: Gamma(*args)`**

功能：计算期权的Gamma值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
- *args：是一个字典，不需要obj参数，其他参数同Excel的参数。
返回：Gamma。

`Excel: =McpTheta(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

**`Python: Theta(*args)`**

功能：计算期权的Theta值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
- *args：是一个字典，不需要obj参数，其他参数同Excel的参数。
返回：Theta。

`Excel: =McpVanna(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

`Python: Vanna(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

功能：计算期权的Vanna值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象,Python Api不需要这个参数。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
返回：Vanna。

`Excel: =McpVolga(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

`Python: Volga(isCCY2=False, isAmount=True, npricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

功能：计算期权的Volga值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象,Python Api不需要这个参数。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
返回：Volga。

`Excel: =McpRho(obj, isCcy2=False, isAmount=True, pricingMethod=1, isClosedFormMethod=True)`

**`Python: Rho(*args)`**

功能：计算期权的Rho值。
参数：
- obj：McpVanillaOption对象。
- isCcy2：是否是货币二。True表示是货币二，False表示不是。
- isAmount：是否计算量，默认值为True。
- pricingMethod：定价方法，默认值为1。
- isClosedFormMethod：是否使用闭式方法计算Greeks值，默认值为True。如果为True，则无论选择哪种模型计算Premium，Greeks值都采用Black-Scholes模型计算；否则使用选定的模型计算Greeks值。
- *args：是一个字典，不需要obj参数，其他参数同Excel的参数。
返回：Rho。

`Excel: =McpMarketValue(obj, isAmount=True)`

`Python: MarketValue(isAmount=True)`

功能：计算 MarketValue。
参数：
- Obj：McpVanillaOption 对象,Python Api不需要这个参数。
- isAmount：是否计算量，（默认 True）。
返回：MarketValue。

`Excel: =McpPV(obj, isAmount=True)`

`Python: PV(isAmount=True)`

功能：计算 PV。
参数：
- Obj：McpVanillaOption 对象,Python Api不需要这个参数。
- isAmount：是否计算量，（默认 True）。
返回：PV。

其他使用函数

`Excel: =Forward2ImpliedBaseRate(pair, forward, spot, termRate, spotDate, deliveryDate)`

功能：计算 CCY1 的隐含利率。
参数：
- pair：货币对。
- forward：远期价格。
- spot：即期价格。
- termRate：CCY2 的利率。
- spotDate：起息日。
- deliveryDate：交割日。
返回：CCY1 的隐含利率。

`Excel: =Forward2ImpliedTermRate(pair, forward, spot, baseRate, spotDate, deliveryDate)`

功能：计算 CCY2 的隐含利率。
参数：
- pair：货币对。
- forward：远期价格。
- spot：即期价格。
- baseRate：CCY1 的利率。
- spotDate：起息日。
- deliveryDate：交割日。
返回：CCY2 的隐含利率。

`Excel: =ImpliedForward(pair, baseRate, termRate, spot, spotDate, deliveryDate)`

功能：计算隐含远期价格。
参数：
- pair：货币对。
- baseRate：CCY1 的利率。
- termRate：CCY2 的利率。
- spot：即期价格。
- spotDate：起息日。
- deliveryDate：交割日。
返回：隐含远期价格。

`Excel: =ImpliedFwdPoints(pair, baseRate, termRate, spot, spotDate, deliveryDate)`

功能：计算隐含隐含掉期点。
参数：
- pair：货币对。
- baseRate：CCY1 的利率。
- termRate：CCY2 的利率。
- spot：即期价格。
- spotDate：起息日。
- deliveryDate：交割日。
返回：隐含掉期点。

注意事项

参数格式：fmt 参数用于指定参数格式，默认值为 VP。
枚举值：部分参数（如 CallPut、BuySell）为枚举值，需参考具体定义。
默认值：未明确说明的参数通常有默认值，可根据需求调整。