YieldCurve 相关函数

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YieldCurve 相关函数

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构造双边收益率曲线

`Excel: =McpYieldCurve2(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP|HD")`

**`Python: McpYieldCurve2(*args)`**

功能：构造双边收益率曲线。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下三种传参方式：
  1. 利率数据构造：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - Tenors：期限数组。
    - BidZeroRates：Bid 方向的利率数组。
    - AskZeroRates：Ask 方向的利率数组。
    - Frequency：周期（默认 NoFrequency）。
    - Variable：利率类型（默认 SIMPLERATES）。
    - Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
    - Calendar：节假日对象（默认空对象）。
    - DayCounter：计息规则（默认 Act360）。
    - ValueDate：起息日。
  2. Bid/Ask 收益率曲线构造：
    - BidYieldCurve：Bid 方向的收益率曲线对象。
    - AskYieldCurve：Ask 方向的收益率曲线对象。
  3. 远期曲线构造：
    - FxForwardPointsCurve2：远期曲线对象。
    - YieldCurve2：收益率曲线对象。
    - CalculatedTarget：计算目标（枚举值）。
    - Calendar：节假日对象。
- fmt：参数格式（默认 VP|HD）,Excel专用参数。
返回：双边收益率曲线对象。

`Excel: =McpYieldCurve(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP|HD")`

**`Python: McpYieldCurve(*args)`**

功能：构造单边收益率曲线。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下两种传参方式：
  1. 日期参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - Dates：日期数组。
    - ZeroRates：利率数组。
    - Frequency：周期（默认 NoFrequency）。
    - Variable：利率类型（默认 SIMPLERATES）。
    - Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
  2. 期限参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - Tenors：期限数组。
    - ZeroRates：利率数组。
    - Method：插值方法（默认 LINEARINTERPOLATION）。
    - Calendar：节假日对象（默认空对象）。
    - DayCounter：计息规则（默认 ActActISDA）。
    - ValueDate：起息日。
- fmt：参数格式（默认 VP|HD）,Excel专用参数。
返回：单边收益率曲线对象。

使用 YieldCurve 函数

`Excel: =YieldCurve2ZeroRate(Curve, Date, BidMidAsk)`

**`Python: ZeroRate(*args)`**

功能：从双边收益率曲线上获取指定日期的利率。
参数：
- Curve：双边收益率曲线对象。
- Date：目标日期。
- BidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
- *args：是一个字典，不需要Curve参数，其他参数同Excel的参数。
返回：指定方向的利率值。

示例：

=YieldCurve2ZeroRate(McpYieldCurve2(...), "2023-12-31", "mid")

返回 0.025（假设中值利率为 2.5%）。

`Excel: =YieldCurveZeroRate(Curve, Date)`

`Python: ZeroRate(endDate)`

功能：从单边收益率曲线上获取指定日期的利率。
参数：
- Curve：单边收益率曲线对象，Python Api不需要这个参数。
- Date：目标日期。
返回：利率值。

`Excel: =YieldCurve2DiscountFactor(Curve, Date, BidMidAsk)`

**`Python: DiscountFactor(*args)`**

功能：从双边收益率曲线上获取指定日期的折现因子。
参数：
- Curve：双边收益率曲线对象。
- Date：目标日期。
- BidMidAsk：指定方向（bid、mid 或 ask）。
- *args：是一个字典，不需要Curve参数，其他参数同Excel的参数。
返回：指定方向的折现因子。

`Excel: =YieldCurveDiscountFactor(Curve, Date)`

**`Python: DiscountFactor(*args)`**

功能：从单边收益率曲线上获取指定日期的折现因子。
参数：
- Curve：单边收益率曲线对象。
- Date：目标日期。
- *args：是一个字典，不需要Curve参数，其他参数同Excel的参数。
返回：折现因子。

SwapCurve 相关函数

构建 SwapCurve 函数

`Excel: =McpVanillaSwapCurveData(args1, args2, args3, args4, args5, Fmt)`

**`Python: McpVanillaSwapCurveData(*args)`**

功能：构造单边 SwapCurve。
参数：
- args1, args2, args3, args4, args5或*args：参数组，支持以下三种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - StartDate：起始日期。
    - MaturityDates：到期日数组。
    - Frequencies：周期数组。
    - Coupons：利率数组。
    - FixedDayCounter：固定端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - FloatDayCounter：浮动端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - BumpAmounts：利率调整数组（如 0.01 表示所有利率加 0.01）。
    - BUses：是否使用该行数据（Y 或 N）。
    - Calendar：节假日数组。
    - AdjustRule：调整规则（默认 ModifiedFollowing）。
    - UseIndexEstimation：是否使用浮动利息基准（默认 TRUE）。
    - SwapStartLag：起息日调整（默认 2）。
    - CompoundingFrequency：复利频率（默认 0）。
    - FixInAdvance：浮定息时间（默认 true）。
    - FixDaysBackward：浮动利息首次利息确定日（默认 1）。
    - EndStub：默认 false。
  2. 第二种参数：
    - 类似第一种，但省略部分参数。
  3. 第三种参数：
    - 类似第一种，但增加 FixingIndex、FixingRateMethod 等参数。
- Fmt：参数格式VP|HD,Excel专用参数。
返回：VanillaSwapCurve 对象。

`Excel: =McpSwapCurve(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP")`

**`Python: McpSwapCurve(*args)`**

功能：构建单边 SwapCurve 对象。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下两种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - SettlementDate：交易日。
    - CalibrationSet：用于构建曲线的资产组合（如一组 VanillaSwap 或 Depo）。
    - InterpolatedVariable：利息类型（枚举值）。
    - InterpolationMethod：插值方法（枚举值）。
    - DayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - UseGlobalSolver：是否使用全局求解器（默认 True）。
    - PillarEndDate：默认 0。
  2. 第二种参数：
    - ReferenceDate：交易日。
    - InterpolatedVariable：利息类型（枚举值）。
    - InterpolationMethod：插值方法（枚举值）。
    - FixedDayCounter：固定端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - FloatDayCounter：浮动端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - DayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - Calendar：节假日对象。
    - AdjustRule：调整规则（枚举值）。
    - SettlementDates：交易日数组。
    - MaturityDates：到期日数组。
    - Coupons：利率数组。
    - FixedFrequencies：固定利率支付周期数组。
    - FloatingFrequencies：浮动利息支付周期数组。
    - BumpAmounts：利率调整数组。
    - BUses：是否使用该行数据（Y 或 N）。
- fmt：参数格式（默认 VP）,Excel专用参数。
返回：单边 SwapCurve 对象。

`Excel: =McpSwapCurve2(args1, args2, args3, args4, args5, fmt="VP")`

功能：构建双边 SwapCurve 对象。
参数：与 McpSwapCurve 类似，支持两种传参方式。
返回：双边 SwapCurve 对象。

使用 SwapCurve 函数

`Excel: =SwapCurveZeroRate(curve, date)`

`Python: ZeroRate(endDate)`

功能：从 SwapCurve 上获取指定日期的 ZeroRate。
参数：
- curve：Swap 利率曲线对象，Python Api不需要这个参数。
- date：目标日期。
返回：ZeroRate 值。

`Excel: =SwapCurveZeroRates(curve, dates, fmt='V')`

功能：从 SwapCurve 上获取多个日期的 ZeroRate。
参数：
- curve：Swap 利率曲线对象。
- dates：日期数组。
- fmt：返回格式（默认 V）。
返回：ZeroRate 数组。

`Excel: =SwapCurveDiscountFactor(curve, date)`

`Python: DiscountFactor(endDate)`

功能：从 SwapCurve 上获取指定日期的折现因子。
参数：
- curve：Swap 利率曲线对象，Python Api不需要这个参数。
- date：目标日期。
返回：折现因子。

`Excel: =SwapCurveDiscountFactors(curve, dates, fmt='V')`

功能：从 SwapCurve 上获取多个日期的折现因子。
参数：
- curve：Swap 利率曲线对象。
- dates：日期数组。
- fmt：返回格式（默认 V）。
返回：折现因子数组。

`Excel: =YieldCurveForwardRate(curve, startDate, endDate, dayCounter=DayCounter.Act365Fixed, compounding=False, frequency=Frequency.NoFrequency)`

`Python: ForwardRate(startDate, endDate, dayCounter, compounding, frequency)`

功能：从 SwapCurve 上获取 ForwardRate。
参数：
- curve：Swap 利率曲线对象,Python Api不需要这个参数。
- startDate：开始日期。
- endDate：结束日期。
- dayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
- compounding：是否复利（默认 false）。
- frequency：复利频率（默认 NoFrequency）。
返回：ForwardRate 值。

`Excel: =SwapCurveParSwapRate(curve, start, end)`

功能：计算给定利率曲线的平价互换利率(Par Swap Rate)。
参数：
- curve：利率曲线对象。
- start：利率互换的开始期限。
- end：利率互换的结束期限。
返回：计算出的平价互换利率值。

`Excel: =SwapCurveCarry(curve, horizon, maturityPeriod)`

功能：计算给定利率曲线的持有收益(Carry)。
参数：
- curve：利率曲线对象。
- horizon：持有期的开始期限。
- maturityPeriod：持有期的结束期限（或工具到期期限）。
返回：计算出的持有收益(Carry)值。

`Excel: =SwapCurveRoll(curve, horizon, maturityPeriod)`

功能：计算给定利率曲线的滚动收益(Roll)。
参数：
- curve：利率曲线对象。
- horizon：滚动期的开始期限。
- maturityPeriod：滚动期的结束期限（或工具到期期限）。
返回：计算出的滚动收益(Roll)值。

注意事项

参数格式：fmt 参数用于指定参数格式，默认值为 VP|HD 或 VP。
枚举值：部分参数（如 Frequency、Variable、Method）为枚举值，需参考具体定义。
默认值：未明确说明的参数通常有默认值，可根据需求调整。