FixedRateBond 相关函数

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构建函数

=McpFixedRateBond(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')

• 功能：构造 FixedRateBond 对象。
• 参数：
  • args1~args5：参数组，支持以下两种传参方式：
    1. 第一种参数：
       • SettlementDate：起息日。
       • MaturityDate：到期日。
       • Frequency：周期（枚举值）。
       • Coupon：票息。
       • CouponType：票息类型（枚举值）。
       • ValueDate：起息日。
       • IssuePrice：发行价格。
    2. 第二种参数：
       • Calendar：节假日对象。
       • ValuationDate：估值日。
       • MaturityDate：到期日。
       • Frequency：周期（枚举值）。
       • Coupon：票息。
       • DayCounter：计息规则（默认 Act365Fixed）。
       • ExInterestDays：默认 0。
       • FaceValue：面值（默认 100）。
       • PrevCpnDate：上一个付息日。
       • LastCpnDate：最后一个付息日。
       • Issuer：发行人。
       • DirtyPriceRounder：全价舍入规则对象。
       • CleanPriceRounder：净价舍入规则对象。
       • AccruedInterestRounder：应计利息舍入规则对象。
       • CashRounder：现金流舍入规则对象。
       • RedempRounder：赎回舍入规则对象。
       • IssueDate：发行日。
       • FirstCouponDate：第一次付息日。
       • NextCallDate：下一个赎回日。
       • EndToEnd：默认 True。
       • LongStub：默认 False。
       • EndStub：默认 False。
       • ApplyDayCount：默认 False。
       • DateAdjuster：日期调整规则（默认 Actual）。
  • fmt：参数格式（默认 VP）。
• 返回：FixedRateBond 对象。

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FixedRateBond 使用函数

=FrbDirtyPriceFromYieldCHN(bond, yld, compounding)

• 功能：根据 YTM 计算全价（理论价格）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：收益率。
  • compounding：是否连续计息（True 或 False）。
• 返回：全价。

=FrbCleanPriceFromYieldCHN(bond, yld, compounding, settleDateAdjust)

• 功能：根据 YTM 计算净价（理论价格）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：收益率。
  • compounding：是否连续计息（True 或 False）。
  • settleDateAdjust：起息日调整。
• 返回：净价。

=FrbDurationCHN(bond, yld)

• 功能：根据 YTM 计算麦氏久期。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：收益率。
• 返回：麦氏久期。

=FrbMDurationCHN(bond, yld)

• 功能：根据 YTM 计算修正久期。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：收益率。
• 返回：修正久期。

=FrbPVBPCHN(bond, yld)

• 功能：根据 YTM 计算 PVBP。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：收益率。
• 返回：PVBP。

=FrbConvexityCHN(bond, yld)

• 功能：根据 YTM 计算凸性。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：收益率。
• 返回：凸性。

=FrbPrice(bond, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算全价（理论价格）。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：全价。

=FrbFairValue(bond, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算公允收益率。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：公允收益率。

=FrbGSpread(bond, yld, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算 G-Spread。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：YTM 收益率。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：G-Spread。

=FrbZSpread(bond, yld, curve)

• 功能：根据收益率曲线计算 Z-Spread。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • yld：YTM 收益率。
  • curve：收益率曲线。
• 返回：Z-Spread。

=FrbYieldFromDirtyPriceCHN(bond, dirtyPrice, compounding)

• 功能：根据全价计算收益率。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • dirtyPrice：全价。
  • compounding：是否连续计息（True 或 False）。
• 返回：收益率。

=FrbYieldFromCleanPriceCHN(bond, cleanPrice, compounding)

• 功能：根据净价计算收益率。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • cleanPrice：净价。
  • compounding：是否连续计息（True 或 False）。
• 返回：收益率。

=FrbAccruedDaysCHN(bond)

• 功能：根据 FixedRateBond 计算利息天数。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
• 返回：利息天数。

=FrbAccruedInterestCHN(bond)

• 功能：根据 FixedRateBond 计算应计利息。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
• 返回：应计利息。

=FrbPayments(bond, fields)

• 功能：根据 FixedRateBond 计算现金流。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • fields：字段数组（如 PaymentDate、Payment）。
• 返回：现金流信息数组。

=FrbKeyRateDuration(bond, curve, tenors, adjustWithEffectiveDuration, fmt='V')

• 功能：根据 FixedRateBond、收益率曲线及期限计算关键利率久期。
• 参数：
  • bond：FixedRateBond 对象。
  • curve：收益率曲线。
  • tenors：期限数组。
  • adjustWithEffectiveDuration：是否调整有效久期（布尔值）。
  • fmt：参数格式（默认 V）。
• 返回：关键利率久期。

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