YieldCurve_利率曲线案例

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YieldCurve收益率曲线案例提供单边、双边收益率曲线构造方式及从收益率曲线上取指定到期日的利率、折现因子等。
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YieldCurve利率曲线案例模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalendar：构造一个或多个货币对的节假日对象。
• McpNCalendar：构造多个货币的节假日对象。

2. YieldCurve构造函数

• McpYieldCurve2：构造双边YieldCurve对象。
• McpYieldCurve：构造单边YieldCurve对象。

3. 到期日计算函数

• CalendarFXOExpiryDateFromTenor：根据期限计算到期日。

4. YieldCurve利率获取函数

• YieldCurve2ZeroRate：在双边YieldCurve曲线上取指定到期日的利率。
• YieldCurveZeroRate：在单边YieldCurve曲线上取指定到期日的利率。

5. YieldCurve折现因子获取函数

• YieldCurve2DiscountFactor：在双边YieldCurve曲线上取指定到期日的折现因子。
• YieldCurveDiscountFactor：在单边YieldCurve曲线上取指定到期日的折现因子。