本地波动率案例
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本地波动率案例
本地波动率模板使用函数说明提供了从节假日管理、收益率曲线构建、远期曲线构建、使用Dupire和Heston定价模型构造本地波动率曲面对象。
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本地波动率模板使用函数说明
1. 节假日构造函数
- McpCalendar:构造一个或多个货币对的节假日对象。
- McpNCalendar:构造多个货币的节假日对象。
2. 收益率曲线构造函数
- McpYieldCurve:构造收益率曲线对象。
3. 远期曲线构造函数
- McpFXForwardPointsCurve:构造远期曲线对象。
4. 本地波动率曲面构造函数
- McpLocalVol:构造本地波动率曲面对象。