商品股指期权定价案例
大约 2 分钟
商品股指期权定价案例
商品股指期权定价模板使用函数说明提供了从节假日管理、无风险利率曲线构建、商品股指波动率曲面构建、期权对象构造、期权定价到Greek值计算的全流程功能,用于实现商品股指期权的精确建模、定价和风险分析。
点击下面图片下载模板:
商品股指期权定价模板使用函数说明
1. 节假日构造函数
- McpCalendar:构造一个或多个货币对的节假日对象。
- McpNCalendar:构造多个货币的节假日对象。
2. 无风险利率曲线构造函数
- McpYieldCurve2:构造无风险利率曲线对象。
3. 波动率曲面构造函数
- McpVolSurface2:构造商品股指波动率曲面对象。
4. 波动率曲面信息获取函数
- VolSurface2GetReferenceDate:从波动率曲面上获取ReferenceDate。
- VolSurface2GetSpotDate:从波动率曲面上获取SpotDate。
- VolSurface2GetForward:从波动率曲面上获取指定到期日的Forward。
- VolSurface2Strikes:从波动率曲面上获取Strikes。
- VolSurface2ExpiryDates:从波动率曲面上获取ExpiryDates。
- VolSurface2GetVolatility:从波动率曲面上获取波动率。
5. 期权对象构造函数
- McpVanillaOption:构造VanillaOption对象。