商品期货期权定价案例

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商品期货期权定价模板使用函数说明提供了从节假日管理、无风险利率曲线构建、远期曲线构建、商品期货波动率曲面构建、商品期货期权对象构造、期权定价到Greek值计算的全流程功能，用于实现商品股指期权的精确建模、定价和风险分析。
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商品期货期权定价模板使用函数说明

1. 节假日构造函数

• McpCalendar：构造一个或多个货币对的节假日对象。
• McpNCalendar：构造多个货币的节假日对象。

2. 无风险利率曲线构造函数

• McpYieldCurve2：构造无风险利率曲线对象。

3. 远期曲线构造函数

• McpForwardCurve2：构造远期曲线对象。

4. 商品期货波动率曲面构造函数

• McpVolSurface2：构造商品期货波动率曲面对象。

5. 波动率曲面信息获取函数

• VolSurface2GetReferenceDate：从波动率曲面上获取ReferenceDate。
• VolSurface2GetSpotDate：从波动率曲面上获取SpotDate。
• VolSurface2GetForward：从波动率曲面上获取指定到期日的Forward。
• VolSurface2Strikes：从波动率曲面上获取Strikes。
• VolSurface2ExpiryDates：从波动率曲面上获取ExpiryDates。
• VolSurface2GetVolatility：从波动率曲面上获取波动率。

6. 期权对象构造函数

• McpVanillaOption：构造VanillaOption对象。

7. 期权费计算函数

• McpPrice：计算期权费。

8. Greek值计算函数

• McpDelta：计算期权的Delta值。
• McpVega：计算期权的Vega值。
• McpGamma：计算期权的Gamma值。
• McpTheta：计算期权的Theta值。
• McpVanna：计算期权的Vanna值。
• McpVolga：计算期权的Volga值。
• McpForwardDelta：计算期权的ForwardDelta值。
• McpRho：计算期权的Rho值。

9. 市场价值与现值计算函数

• McpMarketValue：计算期权的MarketValue。
• McpPV：计算期权的PV（现值）。