Implied YieldCurve 案例

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FX 隐含利率：JSON 条目 USDDEPO_IMPLIED（CNHDEPO + USDCNH_FXFP_BGN，IsCCY2=false）对照 Direct McpYieldCurve VP 构造。

功能描述

演示 FX 隐含利率：从 JSON 取 USDDEPO_IMPLIED（由 CNHDEPO + USDCNH_FXFP_BGN、IsCCY2=false 隐含 USD），对照 Direct McpYieldCurve(FXFP, YC, IsCCY2, Calendar) VP。

数据：data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260626.json，估值日 2026-06-26。主要 Sheet：Config（Manager 统一入口）、RawMD、Direct、Compare（跨表引用两条曲线）。F9 后两条路径的 YieldCurveZeroRate 应对齐。

下载 MCP-TC36-ImpliedYieldCurve.xlsx

对象链

=McpRawMarketManager("data/market_data")
=rawmdGetYieldCurve(mgr,"USDDEPO_IMPLIED",估值日) → McpYieldCurve@n
=YieldCurveZeroRate(曲线, 日期)
Direct：=McpYieldCurve(FXForwardPointsCurve, YieldCurve, IsCCY2, Calendar) VP

MarketDataRoot：data/market_data（相对工作簿），估值日 2026-06-26

主要函数

函数	说明
rawmdGetYieldCurve	JSON implied / 单边 YC
rawmdGetFXForwardPointsCurve	锚定 FXFP
McpYieldCurve	Direct implied 构造
YieldCurveZeroRate	读零息

Python 示例

store = mcp.MLiveMarketDataStore()
store.loadSnapshot(json_path)
print(store.getYieldCurve("USDDEPO_IMPLIED").ZeroRate("2026/12/28"))

完整示例：example/market_data/implied_yc_demo.py

排错

需同时存在 CNHDEPO、USDCNH_FXFP_BGN、USDDEPO_IMPLIED
#NAME?：注册 mcp_raw_market_data