交叉货币基差曲线案例

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独立样例 JSON（不走 MCP_MARKET_DATA 主索引）：KV Direct（Path A2 / Path B）与 McpXccyBasisCurveFromJson。

功能描述

演示交叉货币基差曲线的独立样例（不走 MCP_MARKET_DATA 主索引）：KV Direct Path A2（引用已有 FXFP）与 Path B（BasisSpreads），以及 McpXccyBasisCurveFromJson。

数据：data/XCCY_BASIS_CURVE_SAMPLE.json（相对工作簿，经 McpResolvePath）。主要 Sheet：KV_Direct（flat 输入曲线 + Path A2/B + DF/spread 校验）、FromJson（同 curve_id 从 JSON 加载）。F9 后可用 XccyBasisCurveDiscountFactor / XccyBasisCurveSpread 读数；硬校验看 DF / SpotSpr_bp。

下载 MCP-TC37-XccyBasis.xlsx

对象链

=McpYieldCurve / =McpFXForwardPointsCurve VP 构造输入曲线
=McpXccyBasisCurve(...) Path A2（引用 FXFP）或 Path B（BasisSpreads）
=McpXccyBasisCurveFromJson(McpResolvePath("data/XCCY_BASIS_CURVE_SAMPLE.json"), curve_id, usd, cny, fxfp)
=XccyBasisCurveDiscountFactor / XccyBasisCurveSpread

样例：data/XCCY_BASIS_CURVE_SAMPLE.json（相对工作簿）

主要函数

函数	说明
McpXccyBasisCurve	KV VP 构造
McpXccyBasisCurveFromJson	从独立 JSON 加载
XccyBasisCurveDiscountFactor	读 DF
XccyBasisCurveSpread	读 spread（ref 锚定）

Python 示例

见 excel/test_xccy_basis_curve.py（与 C++ fixture 对照）。本案例不使用 excel/data/market_data/ 主快照。

排错

JSON 路径用相对工作簿 + McpResolvePath，勿写盘符绝对路径
FXFP 必须带 Calendar，否则 Missing fields: Calendar
长端 Spread UDF 为 ref 锚定，硬校验用 DF / SpotSpr_bp