CreditCurve 案例

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从标准 JSON 取信用曲线对象，再用已有 CreditCurveHazardRate / CreditCurveDefaultProbability 读数。

功能描述： LiveStore / RawMD / JsonReader 三表对同一 CNY_CREDIT_CFETS（Spreads 单位 BP，依赖 CNYDEPO）取对象并读 1Y 风险率与违约概率。走 C++ Manager / Store。

打开即可用：请下载 TC31–TC46 完整案例包（含全部工作簿和共用的 data/）。解压后打开 zh 目录里的 xlsx。只下单个工作簿时，必须把包里的 data 文件夹放到与 xlsx 同一目录。

下载 MCP-TC43-CreditCurve.xlsx

对象链

1. =McpLiveMarketDataStore("data/market_data/MCP_MARKET_DATA_20260827.json")
2. =mdlsGetCreditCurve(Store,"CNY_CREDIT_CFETS") → McpCreditCurve@n
3. =CreditCurveHazardRate(曲线, 日期) / CreditCurveDefaultProbability

RawMD：=McpRawMarketManager("data/market_data") → rawmdGetCreditCurve(mgr,id,估值日)
JsonReader：=mdjsonGetCreditCurve(reader,id)

估值日：2026-08-27

主要函数

函数	说明
mdlsGetCreditCurve	LiveStore 取 CreditCurve
rawmdGetCreditCurve	RawMD 取对象
CreditCurveHazardRate	读风险率
CreditCurveDefaultProbability	读违约概率

Python 示例

完整示例：example/market_data/creditcurve_demo.py

排错

• #NAME?：注册 mcp_market_data_live、mcp_raw_market_data 并 Reload PyXLL
• 目录须含 MCP_MARKET_DATA_20260827.json
• 勿使用已移除的 skip-object UDF
• C++ buildCreditCurve 偶发校准失败：Reload / F9 再算；mdlsGetCreditCurve 会重试 3 次，rawmdGetCreditCurve 失败后走 Python 结构化构建