本地波动率类函数

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构建函数

Excel: =McpLocalVol(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='DT|VP|HD')

Python: McpLocalVol(*args)

• 功能：构造本地波动率对象。
• 参数：
  • args1~args5或*args：参数组，支持以下三种传参方式：
    1. 汇率类参数：
       • ReferenceDate：交易日或估值日。
       • Spot：即期价格。
       • ExpiryDates：到期日数组。
       • OptionTypes：期权类型数组。
       • Strikes：行权价数组。
       • Premiums：期权费数组。
       • PremiumAdjusted：是否调整溢价（默认 False）。
       • DomesticCurve：Ccy2 的利率曲线对象。
       • ForeignCurve：Ccy1 的利率曲线对象。
       • FXForwardCurve：远期曲线对象。
       • CalculatedTarget：计算目标（枚举值）。
       • LocalVolModel：模型（枚举值）。
       • LogLevel：日志级别（枚举值）。
       • TraceFile：日志文件路径（非必填）。
       • Calendar：节假日对象。
       • DateAdjusterRule：调整规则（枚举值）。
       • SpotDate：起息日。
       • ImpVols：隐含波动率数组。
       • MiniStrikeSize：最小行权价数量（默认不计算小于此值的行权价）。
       • UsingImpVols：是否使用隐含波动率（默认 True）。
    2. 指数类参数：
       • ReferenceDate：交易日或估值日。
       • Spot：即期价格。
       • ExpiryDates：到期日数组。
       • OptionTypes：期权类型数组。
       • Strikes：行权价数组。
       • Premiums：期权费数组。
       • RiskFreeRateCurve：无风险利率曲线对象。
       • Dividend：股息。
       • LocalVolModel：模型（枚举值）。
       • LogLevel：日志级别（枚举值）。
       • TraceFile：日志文件路径（非必填）。
       • Calendar：节假日对象。
       • DateAdjusterRule：调整规则（枚举值）。
       • SpotDate：起息日。
       • ImpVols：隐含波动率数组。
       • MiniStrikeSize：最小行权价数量（默认不计算小于此值的行权价）。
       • UsingImpVols：是否使用隐含波动率（默认 True）。
    3. 商品类参数：
       • ReferenceDate：交易日或估值日。
       • ExpiryDates：到期日数组。
       • OptionTypes：期权类型数组。
       • Strikes：行权价数组。
       • Premiums：期权费数组。
       • RiskFreeRateCurve：无风险利率曲线对象。
       • ForwardCurve：远期曲线对象。
       • LocalVolModel：模型（枚举值）。
       • LogLevel：日志级别（枚举值）。
       • TraceFile：日志文件路径（非必填）。
       • Calendar：节假日对象。
       • DateAdjusterRule：调整规则（枚举值）。
       • SpotDate：起息日。
       • ImpVols：隐含波动率数组。
       • MiniStrikeSize：最小行权价数量（默认不计算小于此值的行权价）。
       • UsingImpVols：是否使用隐含波动率（默认 True）。
  • fmt：参数格式（默认 DT|VP|HD），Excel专用参数。
• 返回：本地波动率对象。

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使用函数

Excel: =HmReport(obj)

• 功能：生成本地波动率的校准报告。
• 参数：
  • obj：本地波动率对象。
• 返回：校准报告。

Excel：=LocalVolGetForward(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)

Python: GetForward(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)

• 功能：通过本地波动率获取远期价格。
• 参数：
  • vs：本地波动率对象,Python Api不需要这个参数。
  • expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
  • isDeliveryDate：是否为交割日（True 或 False）。
• 返回：远期价格。

Excel：=LocalVolGetUnderlyingRate(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)

Python: GetUnderlyingRate(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)

• 功能：通过本地波动率获取 UnderlyingRate。
• 参数：
  • vs：本地波动率对象,Python Api不需要这个参数。
  • expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
  • isDeliveryDate：是否为交割日（True 或 False）。
• 返回：UnderlyingRate。

Excel：=LocalVolGetRiskFreeRate(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)

Python: GetRiskFreeRate(expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate)

• 功能：通过本地波动率获取 RiskFreeRate。
• 参数：
  • vs：本地波动率对象,Python Api不需要这个参数。
  • expiryOrDeliveryDate：到期日或交割日。
  • isDeliveryDate：是否为交割日（True 或 False）。
• 返回：RiskFreeRate。

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注意事项

1. 参数格式：fmt 参数用于指定参数格式，默认值为 DT|VP|HD。
2. 枚举值：部分参数（如 LocalVolModel、LogLevel）为枚举值，需参考具体定义。
3. 默认值：未明确说明的参数通常有默认值，可根据需求调整。