利率互换相关函数

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利率互换相关函数

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构建函数

`Excel: =McpVanillaSwap(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')`

**`Python: McpVanillaSwap(*args)`**

功能：构造利率互换（IRS）对象。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下两种传参方式：
  1. 第一种参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - StartDate：开始日期（根据起息日规则计算）。
    - EndDate：结束日期（根据开始日期及期限计算）。
    - RollDate：滚动日期（默认等于开始日期）。
    - FixedPayReceive：固定端收付方向（默认 Pay）。
    - Notional：本金（默认 1000000）。
    - Coupon：固定利率。
    - Margin：浮动端点差（默认 0.0）。
    - PaymentCalendar：节假日对象（默认空对象）。
    - FixedDiscountCurve：固定端贴现曲线。
    - FixedPaymentFrequency：固定端支付周期（默认 Quarterly）。
    - FixedPaymentDateAdjuster：固定端日期调整规则（默认 Following）。
    - FixedPaymentDayCounter：固定端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - FloatPaymentFrequency：浮动端支付周期（默认 Quarterly）。
    - FloatPaymentDateAdjuster：浮动端日期调整规则（默认 Following）。
    - FloatPaymentDayCounter：浮动端计息规则（默认 Act360）。
    - FloatEstimationCurve：浮动端估值曲线。
    - FloatDiscountCurve：浮动端贴现曲线。
    - FixingCalendar：定息节假日（默认空对象）。
    - FixInAdvance：是否提前定息（默认 True）。
    - FixDaysBackward：定息前置天数（默认 2）。
    - FixingRateMethod：定息计算方法（默认 RESETRATE_MAX）。
    - HistoryFixingDates：历史定息日期数组。
    - HistoryFixingRates：历史定息利率数组。
    - FixedExchangeNotional：固定端本金交换方式（默认 NOEXCHANGE）。
    - FixedResidual：固定端摊销本金剩余（默认 0）。
    - FixedResidualType：固定端摊销本金剩余类型（默认 AbsoluteValue）。
    - FixedFirstAmortDate：固定端第一次摊销日期。
    - FixedAmortisationType：固定端本金摊销方式（默认 AMRT_NONE）。
    - FloatExchangeNotional：浮动端本金交换方式（默认 NOEXCHANGE）。
    - FloatResidual：浮动端摊销本金剩余（默认 0）。
    - FloatResidualType：浮动端摊销本金剩余类型（默认 AbsoluteValue）。
    - FloatFirstAmortDate：浮动端第一次摊销日期。
    - FloatAmortisationType：浮动端本金摊销方式（默认 AMRT_NONE）。
  2. 第二种参数：
    - SettlementDate：交易日或估值日。
    - StartDate：开始日期。
    - EndDate：结束日期。
    - Coupon：固定利率。
    - PaymentCalendar：节假日对象（默认空对象）。
    - FixedFrequency：固定端支付周期（默认 Annual）。
    - FixedDayCounter：固定端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - FloatingFrequency：浮动端支付周期（默认 Annual）。
    - FloatingDayCounter：浮动端计息规则（默认 Act365Fixed）。
    - FixedEstimationCurve：固定端估值曲线。
    - FixedDiscountCurve：固定端贴现曲线。
    - FloatingEstimationCurve：浮动端估值曲线。
    - FloatingDiscountCurve：浮动端贴现曲线。
    - FloatingCalendar：节假日对象（默认空对象）。
    - FirstFixing：第一次定息利率。
    - SecondFixing：第二次定息利率。
    - EomRule：月末规则（默认 1）。
    - CompoundingFrequency：复利频率（默认 0）。
    - Notional：本金（默认 1000000）。
    - CsaId：CSA ID。
    - SwapStartLag：起息日调整（默认 2）。
    - Margin：浮动端点差。
    - FixedAdjusterRule：固定端调整规则（默认 ModifiedFollowing）。
    - FloatAdjusterRule：浮动端调整规则（默认 ModifiedFollowing）。
    - FixedLastOpenday：固定端最后一个开放日（默认 False）。
    - FloatLastOpenday：浮动端最后一个开放日（默认 False）。
    - FixedLegPayReceive：固定端收付方向（默认 Pay）。
    - FixInAdvance：是否提前定息（默认 True）。
    - FixDaysBackward：定息前置天数（默认 2）。
    - FixDaysForward：定息后置天数（默认 2）。
    - EndStub：是否启用末段残端（默认 False）。
    - FixedPayType：固定端支付类型（默认 InArrears）。
    - FloatPayType：浮动端支付类型（默认 InArrears）。
- fmt：参数格式（默认 VP），Excel专用参数。
返回：利率互换对象。

`Excel: =McpXCurrencySwap(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')`

**`Python: McpXCurrencySwap(*args)`**

功能：构造交叉货币互换对象。
参数：
- args1~args5或*args：参数组，支持以下传参方式：
  1. 第一种参数：
    - ReferenceDate：交易日或估值日。
    - StartDate：开始日期。
    - EndDate：结束日期。
    - RollDate：滚动日期。
    - Notional：本金（默认 1000000）。
    - BaseSwapLeg：基础货币互换端对象。
    - TermSwapLeg：目标货币互换端对象。
    - BasePayReceive：基础货币端收付方向（默认 Pay）。
    - FxRate：汇率。
    - HasInitialExchange：是否进行初始本金交换（默认 False）。
    - HasFinalExchange：是否进行最终本金交换（默认 False）。
    - FinalFxRate：最终汇率（默认 0）。
  2. 第二种参数：
    - 类似第一种，但增加 FXForwardPointsCurve 对象。
- fmt：参数格式（默认 VP），Excel专用参数。
返回：交叉货币互换对象。