权益类/商品类波动率曲面相关函数
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权益类/商品类波动率曲面相关函数
构建函数
Excel: =McpVolSurface2(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')
Python: McpVolSurface2(*args)
- 功能:构造商品波动率曲面。
- 参数:
args1~args5或*args
:参数组,支持以下传参方式:- 权益类产品参数:
ReferenceDate
:交易日或估值日。BidSpot
:Bid 方向的即期价格。AskSpot
:Ask 方向的即期价格。ExpiryDates
:到期日数组。BidStrikes
:Bid 方向的行权价数组。BidOptionTypes
:Bid 方向的期权类型数组。BidPremiums
:Bid 方向的期权费数组。AskStrikes
:Ask 方向的行权价数组。AskOptionTypes
:Ask 方向的期权类型数组。AskPremiums
:Ask 方向的期权费数组。RiskFreeRateCurve2
:无风险利率曲线对象。Dividend
:股息。SmileInterp
:插值方式(枚举值)。Calendar
:节假日对象。DateAdjusterRule
:调整规则(默认ModifiedFollowing
)。BidImpVols
:Bid 方向的隐含波动率数组。AskImpVols
:Ask 方向的隐含波动率数组。SpotDate
:起息日。MiniStrikeSize
:最小行权价数量(默认不计算小于此值的行权价)。
- 期货类产品参数:
- 类似权益类,但增加
ForwardCurve2
对象。
- 类似权益类,但增加
- 权益类产品参数:
fmt
:参数格式(默认VP
),EXcel专用参数。
- 返回:商品波动率曲面对象。
权益类/商品类使用函数
Excel: =VolSurface2GetSpot(Vs, BidMidAsk)
Python: GetSpot(bidMidAsk)
- 功能:从双边商品波动率曲面获取指定方向的即期价格。
- 参数:
Vs
:双边商品波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。BidMidAsk
:指定方向(bid
、mid
或ask
)。
- 返回:指定方向的即期价格。
Excel: =VolSurfaceGetSpot(Vs)
- 功能:从单边商品波动率曲面获取即期价格。
- 参数:
Vs
:单边商品波动率曲面对象,Python Api不需要这个参数。
- 返回:即期价格。
Excel: =VolSurface2GetATMVol(vs, expiryDate, bidMidAsk)
- 功能:从双边商品波动率曲面获取指定到期日的 ATM 波动率。
- 参数:
vs
:双边商品波动率曲面对象。expiryDate
:到期日。bidMidAsk
:指定方向(bid
、mid
或ask
)。
- 返回:指定方向的 ATM 波动率。
Excel: =VolSurfaceGetATMVol(vs, expiryDate)
- 功能:从单边商品波动率曲面获取指定到期日的 ATM 波动率。
- 参数:
vs
:单边商品波动率曲面对象。expiryDate
:到期日。
- 返回:ATM 波动率。
Excel: =VolSurface2GetVolatility(vs, strike, maturityDate, bidMidAsk, midForward)
- 功能:从双边商品波动率曲面获取指定到期日和方向的波动率。
- 参数:
vs
:双边商品波动率曲面对象。strike
:执行价。maturityDate
:到期日。bidMidAsk
:指定方向(bid
、mid
或ask
)。midForward
:远期价格的中间价。
- 返回:指定方向的波动率。
Excel: =VolSurfaceGetVolatility(vs, strike, expiryDate, forward)
- 功能:从单边商品波动率曲面获取指定到期日的波动率。
- 参数:
vs
:单边商品波动率曲面对象。strike
:执行价。expiryDate
:到期日。forward
:远期价格。
- 返回:波动率。
Excel: =VolSurface2ExpiryDates(vs, bidMidAsk, fmt='V')
- 功能:通过波动率曲面获取指定方向的到期日期。
- 参数:
vs
:波动率曲面。bidMidAsk
:指定方向,值可以为bid
、mid
、ask
。fmt
:参数格式(默认V
)。
- 返回:一个数据组。
Excel: =VolSurface2GetReferenceDate(vs)
- 功能:通过波动率曲面获取参考日期。
- 参数:
vs
:波动率曲面。
- 返回:参考日期。
Excel: =VolSurface2GetSpotDate(vs)
- 功能:通过波动率曲面获取现货日期。
- 参数:
vs
:波动率曲面。
- 返回:现货日期。
Excel: =VolSurface2GetForward(vs, expiryOrDeliveryDate, isDeliveryDate, bidMidAsk)
- 功能:通过波动率曲面获取指定到期日或交割日的远期价格。
- 参数:
vs
:波动率曲面。expiryOrDeliveryDate
:到期日或交割日。isDeliveryDate
:布尔值,指示expiryOrDeliveryDate
是否为交割日(true
)或到期日(false
)。bidMidAsk
:指定方向,值可以为bid
、mid
、ask
。
- 返回:远期价格。
Excel: =VolSurface2Strikes(vs, bidMidAsk, fmt='V')
- 功能:通过波动率曲面获取指定方向的执行价格。
- 参数:
vs
:波动率曲面。bidMidAsk
:指定方向,值可以为bid
、mid
、ask
。fmt
:参数格式(默认V
)。
- 返回:执行价格。
注意事项
- 参数格式:
fmt
参数用于指定参数格式,默认值为VP
或DT|VP|HD
。 - 枚举值:部分参数(如
SmileInterpMethod
、DeltaType
)为枚举值,需参考具体定义。 - 默认值:未明确说明的参数通常有默认值,可根据需求调整。