FixedRateBond 相关函数
大约 3 分钟
FixedRateBond 相关函数
构建函数
=McpFixedRateBond(args1, args2, args3, args4, args5, fmt='VP')
- 功能:构造 FixedRateBond 对象。
- 参数:
args1~args5
:参数组,支持以下两种传参方式:- 第一种参数:
SettlementDate
:起息日。MaturityDate
:到期日。Frequency
:周期(枚举值)。Coupon
:票息。CouponType
:票息类型(枚举值)。ValueDate
:起息日。IssuePrice
:发行价格。
- 第二种参数:
Calendar
:节假日对象。ValuationDate
:估值日。MaturityDate
:到期日。Frequency
:周期(枚举值)。Coupon
:票息。DayCounter
:计息规则(默认Act365Fixed
)。ExInterestDays
:默认0
。FaceValue
:面值(默认100
)。PrevCpnDate
:上一个付息日。LastCpnDate
:最后一个付息日。Issuer
:发行人。DirtyPriceRounder
:全价舍入规则对象。CleanPriceRounder
:净价舍入规则对象。AccruedInterestRounder
:应计利息舍入规则对象。CashRounder
:现金流舍入规则对象。RedempRounder
:赎回舍入规则对象。IssueDate
:发行日。FirstCouponDate
:第一次付息日。NextCallDate
:下一个赎回日。EndToEnd
:默认True
。LongStub
:默认False
。EndStub
:默认False
。ApplyDayCount
:默认False
。DateAdjuster
:日期调整规则(默认Actual
)。
- 第一种参数:
fmt
:参数格式(默认VP
)。
- 返回:FixedRateBond 对象。
FixedRateBond 使用函数
=FrbDirtyPriceFromYieldCHN(bond, yld, compounding)
- 功能:根据 YTM 计算全价(理论价格)。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:收益率。compounding
:是否连续计息(True
或False
)。
- 返回:全价。
=FrbCleanPriceFromYieldCHN(bond, yld, compounding, settleDateAdjust)
- 功能:根据 YTM 计算净价(理论价格)。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:收益率。compounding
:是否连续计息(True
或False
)。settleDateAdjust
:起息日调整。
- 返回:净价。
=FrbDurationCHN(bond, yld)
- 功能:根据 YTM 计算麦氏久期。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:收益率。
- 返回:麦氏久期。
=FrbMDurationCHN(bond, yld)
- 功能:根据 YTM 计算修正久期。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:收益率。
- 返回:修正久期。
=FrbPVBPCHN(bond, yld)
- 功能:根据 YTM 计算 PVBP。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:收益率。
- 返回:PVBP。
=FrbConvexityCHN(bond, yld)
- 功能:根据 YTM 计算凸性。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:收益率。
- 返回:凸性。
=FrbPrice(bond, curve)
- 功能:根据收益率曲线计算全价(理论价格)。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。curve
:收益率曲线。
- 返回:全价。
=FrbFairValue(bond, curve)
- 功能:根据收益率曲线计算公允收益率。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。curve
:收益率曲线。
- 返回:公允收益率。
=FrbGSpread(bond, yld, curve)
- 功能:根据收益率曲线计算 G-Spread。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:YTM 收益率。curve
:收益率曲线。
- 返回:G-Spread。
=FrbZSpread(bond, yld, curve)
- 功能:根据收益率曲线计算 Z-Spread。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。yld
:YTM 收益率。curve
:收益率曲线。
- 返回:Z-Spread。
=FrbYieldFromDirtyPriceCHN(bond, dirtyPrice, compounding)
- 功能:根据全价计算收益率。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。dirtyPrice
:全价。compounding
:是否连续计息(True
或False
)。
- 返回:收益率。
=FrbYieldFromCleanPriceCHN(bond, cleanPrice, compounding)
- 功能:根据净价计算收益率。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。cleanPrice
:净价。compounding
:是否连续计息(True
或False
)。
- 返回:收益率。
=FrbAccruedDaysCHN(bond)
- 功能:根据 FixedRateBond 计算利息天数。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。
- 返回:利息天数。
=FrbAccruedInterestCHN(bond)
- 功能:根据 FixedRateBond 计算应计利息。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。
- 返回:应计利息。
=FrbPayments(bond, fields)
- 功能:根据 FixedRateBond 计算现金流。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。fields
:字段数组(如PaymentDate
、Payment
)。
- 返回:现金流信息数组。
=FrbKeyRateDuration(bond, curve, tenors, adjustWithEffectiveDuration, fmt='V')
- 功能:根据 FixedRateBond、收益率曲线及期限计算关键利率久期。
- 参数:
bond
:FixedRateBond 对象。curve
:收益率曲线。tenors
:期限数组。adjustWithEffectiveDuration
:是否调整有效久期(布尔值)。fmt
:参数格式(默认V
)。
- 返回:关键利率久期。