模型和知识库

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  • 构建 Swaption Cube 的实践与模型
  • 利率互换的 Carry 与 Roll-down
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  • 利率上限/下限（Cap/Floor）波动率曲面
  • 双曲线框架：OIS贴现 + IBOR远期
  • 债券分类
  • 债券交易会计三分类下的指标计算
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  • 布朗运动（Brownian Motion）和维纳过程（Wiener Process）
  • 参数曲线（Parametric Curve）构造模型与应用场景
  • 插值（Interpolation）
  • 从伊藤定理到伊藤引理：随机分析在金融数学中的应用
  • 二叉树模型：期权定价的原理、深入研究及应用
  • 傅立叶变换（Fourier Transform）
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  • 计息规则
  • 金融资产相关性(Correlation)的计算与模型
  • 局部波动率模型（Local Volatility Models）
  • 局部随机波动率模型（Local-Stochastic Volatility Model）
  • 均值方差与标准差
  • 历史波动率的计算与应用：模型与比较
  • 利率的一些基本概念
  • 利率曲线构造：基于 Bootstrapping 方法来构建利率曲线
  • 利息类型
  • 美式期权
  • 偏微分方程 (PDE) 在期权定价中的应用
  • 期权组合中对买卖方向的定义规则
  • 日期调整规则
  • 如何计算交叉货币对波动率？
  • 如何计算交叉货币对汇率？
  • 数字期权
  • 数字期权定价方法 - 通过欧式期权复制估值数字期权
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  • 外汇期权规则总结
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  • 正态与对数正态波动率 (NORMAL VS LOG-NORMAL VOLATILITY)
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  • Black-Scholes模型
  • Dupire模型的校准过程
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  • Hull-White模型及其扩展：理论、应用与多因子模型
  • Quanto修正
  • SABR 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
  • SVI 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
  • Vanna-Volga 定价方法详解
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• Strategy

  • 关键利率久期的概念、在中国固收市场的应用探索
  • 利率互换的头寸与现金流管理：以4.2年为例的综合分析
  • 利率互换交易中的跨期、基差与蝶式策略解析
  • 人民币外汇与外汇期权套利策略
  • 债券交易中的归因分析（Attribution Analysis）

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  • 汇率避险结构化产品之 – 保底远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 比例远期
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