模型和知识库

目录

• Alex的企业外汇专栏

  • 企业汇率风险管理的业务操作指南：宏观经济信号-敞口预警-策略匹配的实战应用
  • 企业跨境融资套利实战指南：内保外贷+锁汇与存单质押+流贷的闭环模式
  • 优化企业结汇汇率：阶梯锁汇+动态调仓模型的实战指南
  • 围绕政策锚的外汇交易：从港元联汇到全球盯住/走廊制度的可执行策略
  • 外汇对冲优化闭环：策略规划-执行实施-绩效回溯

• Credit

  • 如何一步步计算信用估值调整（CVA、DCVA、BCVA）

• Fixedincome

  • SOFR曲线构建方法论：工具、流程与实务
  • 债券交易会计三分类下的指标计算
  • 债券分类
  • 债券期权（Option on Bonds）定价原理
  • 债券骑乘策略（Riding the Yield Curve）
  • 利率上下限产品（Cap & Floor）
  • 利率上限/下限（Cap/Floor）波动率曲面
  • 利率互换期权(Swaption)
  • 利率互换的 Carry 与 Roll-down
  • 双曲线框架：OIS贴现 + IBOR远期
  • 构建 Swaption Cube 的实践与模型

• Pricing

  • Black-Scholes模型
  • Dupire模型的校准过程
  • Hull-White模型及其扩展：理论、应用与多因子模型
  • Quanto修正
  • SABR 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
  • SVI 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
  • Vanna-Volga 定价方法详解
  • Vanna-Volga 模型及其在外汇 (FX) Smile Curve 构造中的应用
  • 三叉树模型：期权定价的高效数值方法、深入研究及应用
  • 二叉树模型：期权定价的原理、深入研究及应用
  • 亚洲期权
  • 从伊藤定理到伊藤引理：随机分析在金融数学中的应用
  • 偏微分方程 (PDE) 在期权定价中的应用
  • 傅立叶变换（Fourier Transform）
  • 利息类型
  • 利率曲线构造：基于 Bootstrapping 方法来构建利率曲线
  • 利率的一些基本概念
  • 历史波动率的计算与应用：模型与比较
  • 参数曲线（Parametric Curve）构造模型与应用场景
  • 同业标准组合期权波动率定义
  • 均值方差与标准差
  • 基于 Black-Derman-Toy 模型的含权债券定价
  • 基于三叉树模型的区间累计期权定价理论
  • 外汇期权 Greeks（希腊字母）完整指南
  • 外汇期权波动率曲面构造
  • 外汇期权规则总结
  • 如何计算交叉货币对汇率？
  • 如何计算交叉货币对波动率？
  • 局部波动率模型（Local Volatility Models）
  • 局部随机波动率模型（Local-Stochastic Volatility Model）
  • 布朗运动（Brownian Motion）和维纳过程（Wiener Process）
  • 插值（Interpolation）
  • 数字期权
  • 数字期权定价方法 - 通过欧式期权复制估值数字期权
  • 日期调整规则
  • 期权组合中对买卖方向的定义规则
  • 正态与对数正态波动率 (NORMAL VS LOG-NORMAL VOLATILITY)
  • 正态与对数正态波动率 (NORMAL VS LOG-NORMAL VOLATILITY)
  • 正态分布相关的概念
  • 波动率曲面构造模型
  • 美式期权
  • 计息规则
  • 金融资产相关性(Correlation)的计算与模型
  • 随机数的生成
  • 随机波动率模型(Stochastic Volatility Models)
  • 障碍期权（Barrier）

• Strategy

  • 人民币外汇与外汇期权套利策略
  • 债券交易中的归因分析（Attribution Analysis）
  • 关键利率久期的概念、在中国固收市场的应用探索
  • 利率互换交易中的跨期、基差与蝶式策略解析
  • 利率互换的头寸与现金流管理：以4.2年为例的综合分析

• Toolbox

  • 波动率曲面构建 - 验证逻辑说明
  • 深入解析：Murex系统中EURUSD期权波动率曲面构建、定价与希腊值计算——兼与MCPx及彭博的对比研究

• Vanilla

  • 亚式期权
  • 企业汇率市场风险管理策略
  • 外汇亚式期权
  • 外汇亚式期权 – 定价原理
  • 外汇即远掉和外汇期权的估值
  • 子午线亚式期权方案
  • 数字期权（欧式）
  • 欧式期权
  • 汇率避险结构化产品之 – 保底远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 区间远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 封顶远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 平均远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 比例远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 海鸥远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 附加远期
  • 汇率避险结构化产品之 – 零成本领式期权
  • 美式期权
  • 障碍期权（欧式）

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• 结构化产品术语表

  • 三层结构（Tripe-ranges）
  • 二元结构（Digitals）
  • 人民币挂钩欧元美元每日观察离散式乒乓期权
  • 区间累计（Range Accrual）
  • 单向鲨鱼鳍（Single-way Sharkfin）
  • 单边触碰（Single touch）
  • 双向鲨鱼鳍（Dual Sharkfin）
  • 双边不触碰（Double no touch）
  • 外汇挂钩期权交易(CALL SPREAD)
  • 欧元美元每日观察离散式双不触式期权
  • 自动敲出赎回（Autocallables）
  • 自动敲出赎回（Autocallables）- EURUSD
  • 自动敲出赎回（Autocallables）-CSI500