单向鲨鱼鳍（Single-way Sharkfin）

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一、交易要素

合同编号	【】
币种	人民币
标的资产	【沪深300指数（代码：000300.SH）】
名义本金	【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币
交易达成日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
起始日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
期末观察日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
到期日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，若该日并非交易日，则顺延至下一交易日
交易期限	【XXX】天
工作日（营业日）	指中国境内的金融机构的对公业务正常营业日（不包括中国的法定公休日和节假日以及交易所公告休市的日期）
交易所	上海证券交易所和深圳证券交易所
交易日	交易所就标的资产正常交易的日期
观察日	起始日（含）至期末观察日（含）之间的全部交易日
期初价格	标的资产在起始日的收盘价格，收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。
期末价格	标的资产在期末观察日的收盘价格，收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。
行权价格	期初价格×【95.00%】
障碍价格	期初价格×【102.00%】，四舍五入精确到小数点后第二位。
参与率	【60.00%】
敲出事件	在任意一个观察日，若标的资产收盘价格大于障碍价格，则发生敲出事件。

二、结算支付金额条款

敲出收益率（年化）	敲出收益率（年化）=【3.20%】
到期收益率（年化）	（1）若发生敲出事件，则到期收益率为敲出收益率； （2）若从未发生敲出事件，则到期收益率= 【0.50%】+ 参与率×Max[0，（期末价格-行权价格）/期初价格]
前端期权结算支付金额	前端期权结算支付金额 = 名义本金×交易期限/365×【0.00%】 = 【0.00】元，四舍五入精确到0.01元。
后端期权结算支付金额	名义本金×到期收益率（年化）×自起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。
前端期权结算金额支付	甲方在【XXXX】年【XX】月【XX】日前向乙方支付前端期权结算支付金额。
后端期权结算金额支付	甲方在到期日向乙方支付后端期权结算支付金额。

三、费用支付条款

期权费支付	乙方在期权费支付日向甲方支付期权费。
期权费支付日	期权费支付日为到期日。
期权费	期权费 = 名义本金×【2.76%】×自起始日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数/365，四舍五入精确到0.01元。
净额结算说明	期权费、前端期权结算支付金额、后端期权结算支付金额进行净额结算，按照轧差后的净额支付，四舍五入精确到0.01元。