三层结构（Tripe-ranges）
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三层结构（Tripe-ranges）
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交易要素
| 定义 | 描述 |
|---|---|
| 名义本金 | 【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币 |
| 结算币种 | 人民币 |
| 交易日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 期权买方 | XXXX |
| 期权卖方 | XXXX |
| 初始评价日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 最终评价日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 到期日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日，且根据营业日准则调整。 |
| 计息期 | 从并（包含）初始评价日至并（不包含）到期日。为避免异议，计息期实际天数不因到期日的调整而调整。 |
| 营业日 | 纽约和北京的商业银行正常营业的日期（不含星期六、星期日及法定节假日） |
| 营业日准则 | 【下一营业日】 |
| 欧元/美元即期汇率: | 彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日显示的东京时间下午3点欧元兑美元的即期汇率中间价（以每 1 欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后5 位。 若彭博页面“BFIX”未显示欧元兑美元的即期汇率，则大华银行将以商业上合理的方式依诚信原则确定适用的汇率。 |
| 初始汇率 | 于初始评价日的欧元／美元即期汇率中间价。 |
| 最终汇率 | 于最终评价日的欧元／美元即期汇率中间价。 |
| 执行汇率 1 | Xxxxx |
| 执行汇率 2 | Xxxxx |
| 自动行权 | 就该笔交易而言，如果最终汇率大于或者等于执行汇率，则视为其中相关的期权于该最终评价日结束时行使，其不同条件下对应的结算条款如下文约定。甲方和乙方同意在其他任何情况下不对本期权组合进行行权。 |
| 利率 1 | 【】 |
| 利率 2 | 【】 |
| 利率 3 | 【】 |
| 利率金额 1 | 【】元 |
| 利率金额 2 | 【】元 |
| 利率金额3 | 【】元 |
| 结算金额 | 于到期日，甲方应向乙方支付如下计算的款项, 就每一笔交易而言： a) 如最终汇率小于或者等于执行汇率 1： 利率金额 1=名义本金 × [利率 1]×计息期实际天数/360 b) 如最终汇率小于或者等于执行汇率 2 且大于执行汇率 1： 利率金额 2=名义本金 × [利率 2]×计息期实际天数/360 c) 否则： 利率金额 3=名义本金 × [利率 3]× 计息期实际天数/360 |
| 期权费 | 于期权费支付日，乙方应向甲方支付如下计算的款项，就每一笔交易而言： 期权费=名义本金 × 期权费率 × 计息期实际天数/360 |
| 期权费率 | 【】 |
| 期权费支付日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 提前终止 | （1）若由于监管规则变化或市场干扰等不可抗力原因造成甲方无法实施与本交易相关的对冲风险安排，或发生其他导致甲方对冲交易中断的情形的（包括但不限于标的资产暂停上市、中止上市或取消交易等），甲方有权提前终止本交易的全部或者部分；甲方就此决定的终止日期为“提前终止日”，终止净额计算方为甲方。 （2）乙方有权根据主协议及补充协议的约定要求提前终止本交易，甲方有权根据自身情况决定是否同意提前终止该交易，甲方决定终止交易的，甲方有权就终止本交易的价格和终止结算金额。 |
| 市场干扰事件 | 在计息期期间，如果计算机构认定发生了影响本交易估值、计算或结算的任何事件、情形或其他类似状况或事件(包括但不限于相关汇率消失)，则视为发生市场干扰事件。 |
| 干扰后备机制 | 如发生市场干扰事件，计算机构应单独并全权决定相关汇率。 |