外汇挂钩期权交易(CALL SPREAD)

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交易要素

名义本金	【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币
结算币种	人民币
交易日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
期权买方	XXXX
期权卖方	XXXX
初始评价日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
最终评价日	【XXXX】年【XX】月【XX】日
到期日	【XXXX】年【XX】月【XX】日，且根据营业日准则调整。
计息期	从并（包含）初始评价日至并（不包含）到期日。
营业日	纽约和北京的商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）
营业日准则	【下一营业日】
欧元/美元即期汇率:	彭博页面“BFIX”在每个 BFIX 定价日东京时间下午 3 点左右显示的欧元兑美元的即期汇率（以每 1 欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后 5 位。 若彭博页面“BFIX”未显示欧元兑美元的即期汇率，则大华银行将以商业上合理的方式依诚信原则确定适用的汇率。
初始汇率	于初始评价日的欧元／美元即期汇率。
最终汇率	于最终评价日的欧元／美元即期汇率。
执行汇率 1	Xxxxx
执行汇率 2	Xxxxx 2 大于 1
自动行权	就该笔交易而言，如果最终汇率大于或者等于执行汇率，则视为其中相关的期权于该最终评价日结束时行使，其不同条件下对应的结算条款如下文约定。xxxxx 和 XXXX 同意在其他任何情况下不对本期权组合进行行权。
结算金额	于到期日，xxxx 应向 XXXX 支付如下计算的款项： a) 如最终汇率大于或者等于执行汇率 1 并且小于执行汇率 2： 名义本金 ×(最终汇率-执行汇率 1) / 执行汇率 1 × 计息期实际天数/360 b) 如最终汇率大于或者等于执行汇率 2：名义本金 ×(执行汇率 2 - 执行汇1) / 执行汇率 1 × 计息期实际天数/360 c) 否则： 名义本金 ×[0%] × 计息期实际天数/360
期权费	于到期日，XXXX 应向 xxxx 支付如下计算的款项： 名义本金 ×[*%]× 计息期实际天数/360